PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RQI с FLSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RQI с FLSP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RQI (Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc.) is a stock, while FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) is Long-Short fund actively managed by Franklin Templeton. Over the past 5 years, RQI returned 3.20%/yr vs 8.10%/yr for FLSP. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. RQI charges 2.21%/yr vs 0.65%/yr for FLSP.

Доходность

Сравнение доходности RQI и FLSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. (RQI) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RQI показывает доходность 14.09%, что значительно выше, чем у FLSP с доходностью 2.56%.

RQI

1 день
1.56%
1 месяц
-2.27%
6 месяцев
6.78%
С начала года
14.09%
1 год
10.28%
3 года*
10.65%
5 лет*
3.20%
10 лет*
7.35%

FLSP

1 день
-0.54%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
1.77%
С начала года
2.56%
1 год
17.53%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RQI и FLSP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc.		14.09%2.07%8.04%15.74%-31.07%56.64%-9.28%1.91%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.56%15.56%11.75%3.14%0.44%11.44%-15.19%0.90%

Correlation

The correlation between RQI and FLSP is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2019 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc.

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Часто сравнивают с RQI:
RQI с RNPRQI с VNQRQI с RLTYRQI с HQHRQI с EFTRQI с AODRQI с SCHD
Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с FTLSFLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с HFNDFLSP с FNGSFLSP с QQQ

Доходность на риск

RQI vs. FLSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RQI
Ранг доходности на риск RQI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RQI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RQI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RQI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RQI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RQI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RQI c FLSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. (RQI) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RQIFLSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
2.00

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
2.89

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.35

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

4.37

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.26

13.07

-10.81

RQI vs. FLSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RQI на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа FLSP равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RQI и FLSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RQI и FLSP

Максимальная просадка RQI за все время составила -91.59%, что больше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQI и FLSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RQIFLSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.59%

-22.75%

-68.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-4.03%

-7.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-6.69%

-15.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.06%

-9.52%

-31.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-0.68%

-6.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.88%

-6.20%

-11.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

1.34%

+3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности RQI и FLSP

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. (RQI) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что RQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RQIFLSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

2.52%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

6.74%

+6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

8.79%

+7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

13.37%

+9.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.95%

13.44%

+13.51%

Сравнение комиссий RQI и FLSP

RQI берет комиссию в 2.21%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RQI и FLSP

Дивидендная доходность RQI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что больше доходности FLSP в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.58%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc.		9.35%9.54%7.84%7.84%10.41%5.27%7.74%6.79%9.27%7.59%7.86%7.86%

Часто задаваемые вопросы

RQI and FLSP have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RQI has higher volatility (5.23%) compared to FLSP (2.52%). In terms of maximum drawdown, RQI dropped -91.59% vs FLSP's -22.75%.

FLSP currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RQI и FLSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор