PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RQI с CNEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RQI с CNEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RQI (Cohen & Steers Quality Income Realty Fund) is a stock, while CNEQ (Alger Concentrated Equity ETF) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by Alger. Over the past year, RQI returned 17.47% vs 48.27% for CNEQ. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. RQI charges 2.21%/yr vs 0.55%/yr for CNEQ.

Доходность

Сравнение доходности RQI и CNEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) и Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RQI показывает доходность 20.85%, что значительно выше, чем у CNEQ с доходностью 19.60%.

RQI

1 день
1.60%
1 месяц
0.90%
С начала года
20.85%
6 месяцев
19.81%
1 год
17.47%
3 года*
15.03%
5 лет*
4.71%
10 лет*
9.07%

CNEQ

1 день
-0.10%
1 месяц
10.87%
С начала года
19.60%
6 месяцев
17.96%
1 год
48.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RQI и CNEQ

2026 (YTD)20252024
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund		20.85%2.07%12.04%
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		19.60%33.61%28.84%

Correlation

The correlation between RQI and CNEQ is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2024 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund

Alger Concentrated Equity ETF

Часто сравнивают с RQI:
RQI с RNPRQI с VNQRQI с RLTYRQI с HQHRQI с EFTRQI с AODRQI с SCHD
Часто сравнивают с CNEQ:
CNEQ с ATFVCNEQ с ALAICNEQ с SPMOCNEQ с ONEQCNEQ с TOPTCNEQ с FDGCNEQ с SMH

Доходность на риск

RQI vs. CNEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RQI
Ранг доходности на риск RQI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RQI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RQI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RQI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CNEQ
Ранг доходности на риск CNEQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNEQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNEQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNEQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNEQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNEQ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RQI c CNEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) и Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RQICNEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.16

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.77

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

2.51

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.44

7.91

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RQI vs. CNEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RQI на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа CNEQ равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RQI и CNEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RQICNEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.16

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.50

-1.22

Просадки

Сравнение просадок RQI и CNEQ

Максимальная просадка RQI за все время составила -91.59%, что больше максимальной просадки CNEQ в -27.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQI и CNEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RQICNEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.59%

-27.58%

-64.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-19.30%

+7.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-1.01%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.92%

-4.89%

-13.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

6.12%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RQI и CNEQ

Текущая волатильность для Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) составляет 4.29%, в то время как у Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что RQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RQICNEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

6.57%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

17.19%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

22.51%

-7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.96%

26.59%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.94%

26.59%

+0.35%

Сравнение комиссий RQI и CNEQ

RQI берет комиссию в 2.21%, что несколько больше комиссии CNEQ в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RQI и CNEQ

Дивидендная доходность RQI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности CNEQ в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		0.44%0.52%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund		8.56%9.54%7.84%7.84%10.41%5.27%7.74%6.79%9.27%7.59%7.86%7.86%

Часто задаваемые вопросы

RQI and CNEQ have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNEQ has higher volatility (6.57%) compared to RQI (4.29%). In terms of maximum drawdown, RQI dropped -91.59% vs CNEQ's -27.58%.

CNEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RQI и CNEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор