Сравнение RQEIX с UPAAX
RQEIX (RESQ Dynamic Allocation Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RQEIX charges 1.80%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности RQEIX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RQEIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 5.51%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 6.27%
UPAAX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RQEIX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RQEIX RESQ Dynamic Allocation Fund | 1.06% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 3.87% |
Correlation
The correlation between RQEIX and UPAAX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RQEIX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
RQEIX
UPAAX
Сравнение RQEIX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RESQ Dynamic Allocation Fund (RQEIX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RQEIX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RQEIX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 132.47 | -132.23 |
Просадки
Сравнение просадок RQEIX и UPAAX
Максимальная просадка RQEIX за все время составила -33.25%, что больше максимальной просадки UPAAX в -0.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQEIX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RQEIX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -0.25% | -33.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.36% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -0.08% | -11.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RQEIX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RQEIX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.02% | 21.58% | -13.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 21.58% | -4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.03% | 21.58% | -5.55% |
Сравнение комиссий RQEIX и UPAAX
RQEIX берет комиссию в 1.80%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RQEIX и UPAAX
Дивидендная доходность RQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.56%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RQEIX RESQ Dynamic Allocation Fund | 13.56% | 14.53% | 0.38% | 0.00% | 0.38% | 0.00% | 0.23% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RQEIX and UPAAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RQEIX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор