Сравнение RQEIX с GIPIX
RQEIX (RESQ Dynamic Allocation Fund) and GIPIX (Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, RQEIX returned 6.21%/yr vs 6.12%/yr for GIPIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RQEIX charges 1.80%/yr vs 0.19%/yr for GIPIX.
Доходность
Сравнение доходности RQEIX и GIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RQEIX показывает доходность 8.58%, что значительно выше, чем у GIPIX с доходностью 5.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RQEIX имеют среднегодовую доходность 6.21%, а акции GIPIX немного отстают с 6.12%.
RQEIX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 8.58%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 6.21%
GIPIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 6.12%
Сравнение доходности по годам RQEIX и GIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RQEIX RESQ Dynamic Allocation Fund | 8.58% | 14.97% | 15.35% | 20.27% | -17.06% | -8.45% | 14.11% | 7.53% | -6.02% | 11.94% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.02% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 11.63% |
Correlation
The correlation between RQEIX and GIPIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.65 |
The correlation between RQEIX and GIPIX shifts across timeframes, from 0.62 (3 years) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RQEIX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск
RQEIX
GIPIX
Сравнение RQEIX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RESQ Dynamic Allocation Fund (RQEIX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RQEIX | GIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.43 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.75 | 2.62 | +5.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.53 | 11.46 | +8.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RQEIX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25 | 2.25 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.57 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.76 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.67 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок RQEIX и GIPIX
Максимальная просадка RQEIX за все время составила -33.25%, что больше максимальной просадки GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQEIX и GIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RQEIX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -29.46% | -3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.36% | -5.59% | +2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.96% | -9.11% | -8.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.96% | -20.65% | -12.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | -20.65% | -12.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.38% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -3.68% | -7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.27% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности RQEIX и GIPIX
RESQ Dynamic Allocation Fund (RQEIX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что RQEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RQEIX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 2.18% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.36% | 5.33% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.04% | 6.51% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 8.00% | +8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.03% | 8.11% | +7.92% |
Сравнение комиссий RQEIX и GIPIX
RQEIX берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RQEIX и GIPIX
Дивидендная доходность RQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.64%, что больше доходности GIPIX в 5.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.53% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
RQEIX RESQ Dynamic Allocation Fund | 13.64% | 14.53% | 0.38% | 0.00% | 0.38% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RQEIX and GIPIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RQEIX has higher volatility (3.50%) compared to GIPIX (2.18%). In terms of maximum drawdown, RQEIX dropped -33.25% vs GIPIX's -29.46%.
RQEIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RQEIX и GIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор