PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RQEIX с GIPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RQEIX с GIPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RESQ Dynamic Allocation Fund (RQEIX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX).

RQEIX управляется RESQ Funds. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности RQEIX и GIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RESQ Dynamic Allocation Fund (RQEIX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RQEIX и GIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RQEIX
RESQ Dynamic Allocation Fund		-0.72%14.97%15.35%20.27%-17.06%-8.45%14.11%7.53%-6.02%11.94%
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		-1.09%10.80%8.51%12.49%-14.43%7.94%11.09%15.68%-6.52%11.63%

Доходность по периодам

С начала года, RQEIX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у GIPIX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции RQEIX уступали акциям GIPIX по среднегодовой доходности: 4.94% против 5.59% соответственно.

RQEIX

1 день
0.62%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-0.39%
1 год
15.88%
3 года*
13.10%
5 лет*
3.43%
10 лет*
4.94%

GIPIX

1 день
1.38%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
0.71%
1 год
10.14%
3 года*
8.63%
5 лет*
3.95%
10 лет*
5.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RESQ Dynamic Allocation Fund

Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Часто сравнивают с RQEIX:
RQEIX с VYMRQEIX с PDXRQEIX с ABRYXRQEIX с ABRZXRQEIX с COTZXRQEIX с GOIIXRQEIX с GPIFX
Часто сравнивают с GIPIX:
GIPIX с JEPIGIPIX с FFRHXGIPIX с QQQGIPIX с DIVOGIPIX с GPIQGIPIX с IDVOGIPIX с SAPEX

Сравнение комиссий RQEIX и GIPIX

RQEIX берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%.

RQEIX
RESQ Dynamic Allocation Fund
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Доходность на риск

RQEIX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RQEIX
Ранг доходности на риск RQEIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RQEIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RQEIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RQEIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RQEIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RQEIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GIPIX
Ранг доходности на риск GIPIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIPIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIPIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIPIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIPIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIPIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RQEIX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RESQ Dynamic Allocation Fund (RQEIX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RQEIXGIPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.82

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

5.36

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RQEIX vs. GIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RQEIX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIPIX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RQEIX и GIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RQEIXGIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.29

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.50

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.70

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.64

-0.46

Корреляция

Корреляция между RQEIX и GIPIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RQEIX и GIPIX

Дивидендная доходность RQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.92%, что больше доходности GIPIX в 5.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RQEIX
RESQ Dynamic Allocation Fund		14.92%14.53%0.38%0.00%0.38%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		5.87%5.22%4.06%2.12%4.56%6.37%2.25%2.51%4.70%4.51%1.46%5.73%

Просадки

Сравнение просадок RQEIX и GIPIX

Максимальная просадка RQEIX за все время составила -33.25%, что больше максимальной просадки GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQEIX и GIPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RQEIXGIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.25%

-29.46%

-3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-6.33%

-6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.25%

-20.65%

-12.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

-20.65%

-12.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-4.20%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.42%

-3.70%

-7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.64%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности RQEIX и GIPIX

Текущая волатильность для RESQ Dynamic Allocation Fund (RQEIX) составляет 1.83%, в то время как у Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что RQEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RQEIXGIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

3.36%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

4.96%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

8.18%

+5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

7.96%

+8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

8.07%

+7.93%