PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MMLP с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMLP с AMLP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MMLP (Martin Midstream Partners L.P.) is a stock, while AMLP (Alerian MLP ETF) is MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Over the past 10 years, MMLP returned -15.98%/yr vs 6.80%/yr for AMLP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MMLP и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Martin Midstream Partners L.P. (MMLP) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMLP показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 19.32%. За последние 10 лет акции MMLP уступали акциям AMLP по среднегодовой доходности: -15.98% против 6.80% соответственно.

MMLP

1 день
5.29%
1 месяц
-9.47%
6 месяцев
-15.23%
С начала года
-8.08%
1 год
-17.55%
3 года*
3.84%
5 лет*
-2.54%
10 лет*
-15.98%

AMLP

1 день
1.41%
1 месяц
5.83%
6 месяцев
14.27%
С начала года
19.32%
1 год
20.19%
3 года*
19.61%
5 лет*
19.03%
10 лет*
6.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMLP и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMLP
Martin Midstream Partners L.P.		-8.08%-26.82%50.60%-19.38%13.38%87.58%-62.45%-53.96%-15.36%-14.97%
AMLP
Alerian MLP ETF		19.32%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%

Correlation

The correlation between MMLP and AMLP is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г.

0.39

Over the past year, the correlation between MMLP and AMLP has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Martin Midstream Partners L.P.

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с MMLP:
MMLP с RPXIXMMLP с JEPI
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

MMLP vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMLP
Ранг доходности на риск MMLP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMLP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMLP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMLP: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMLP: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMLP: 2727
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMLP c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Midstream Partners L.P. (MMLP) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MMLPAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
1.61

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
2.26

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.28

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

2.27

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

6.33

-7.14

MMLP vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMLP на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа AMLP равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMLP и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MMLP и AMLP

Максимальная просадка MMLP за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMLP и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMLPAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-77.19%

-18.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.73%

-8.94%

-29.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.97%

-14.27%

-32.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.19%

-20.92%

-43.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.82%

-72.62%

-21.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.39%

-1.62%

-86.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.42%

-17.31%

-22.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.60%

3.20%

+18.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MMLP и AMLP

Martin Midstream Partners L.P. (MMLP) имеет более высокую волатильность в 21.45% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что MMLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMLPAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.45%

5.08%

+16.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.66%

9.66%

+36.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.11%

12.59%

+45.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.53%

19.68%

+33.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.10%

27.64%

+37.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMLP и AMLP

Дивидендная доходность MMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности AMLP в 7.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.45%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
MMLP
Martin Midstream Partners L.P.		0.84%0.77%0.56%0.83%0.67%0.75%9.44%31.02%19.46%14.29%16.01%14.98%

Часто задаваемые вопросы

MMLP and AMLP have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMLP has higher volatility (21.45%) compared to AMLP (5.08%). In terms of maximum drawdown, MMLP dropped -95.75% vs AMLP's -77.19%.

AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMLP и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор