Сравнение MMLP с AMLP

С начала года, MMLP показывает доходность 5.94%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 14.20%. За последние 10 лет акции MMLP уступали акциям AMLP по среднегодовой доходности: -12.93% против 8.63% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Midstream Partners L.P. (MMLP) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MMLP на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа AMLP равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMLP и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MMLP и AMLP составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность MMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности AMLP в 7.54%

Максимальная просадка MMLP за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMLP и AMLP.

Martin Midstream Partners L.P. (MMLP) имеет более высокую волатильность в 24.61% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что MMLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.