PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMLP с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMLP с JEPI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MMLP (Martin Midstream Partners L.P.) is a stock, while JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) is Dividend fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, MMLP returned -2.73%/yr vs 7.28%/yr for JEPI. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MMLP и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Martin Midstream Partners L.P. (MMLP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMLP показывает доходность -11.93%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 1.33%.

MMLP

1 день
5.05%
1 месяц
-8.76%
С начала года
-11.93%
6 месяцев
-12.27%
1 год
-24.12%
3 года*
4.49%
5 лет*
-2.73%
10 лет*
-15.82%

JEPI

1 день
0.41%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.33%
6 месяцев
0.79%
1 год
7.37%
3 года*
9.13%
5 лет*
7.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMLP и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
MMLP
Martin Midstream Partners L.P.		-11.93%-26.82%50.60%-19.38%13.38%87.58%-47.68%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.33%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%

Correlation

The correlation between MMLP and JEPI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.09

The correlation between MMLP and JEPI shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.12 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Martin Midstream Partners L.P.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с MMLP:
MMLP с RPXIXMMLP с AMLP
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

MMLP vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMLP
Ранг доходности на риск MMLP: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMLP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMLP: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMLP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMLP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMLP: 1515
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMLP c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Midstream Partners L.P. (MMLP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MMLPJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
0.93

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
1.38

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.17

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

1.11

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

3.25

-4.46

MMLP vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMLP на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMLP и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MMLP и JEPI

Максимальная просадка MMLP за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMLP и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMLPJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-13.71%

-82.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.87%

-6.68%

-31.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.22%

-13.26%

-32.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.19%

-13.71%

-50.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.87%

-3.71%

-85.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.30%

-2.13%

-37.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.94%

2.27%

+17.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MMLP и JEPI

Martin Midstream Partners L.P. (MMLP) имеет более высокую волатильность в 23.73% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что MMLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMLPJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.73%

2.38%

+21.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.52%

6.30%

+39.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.21%

8.02%

+48.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.37%

11.08%

+42.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.01%

10.78%

+54.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMLP и JEPI

Дивидендная доходность MMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности JEPI в 8.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.18%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MMLP
Martin Midstream Partners L.P.		0.87%0.77%0.56%0.83%0.67%0.75%9.44%31.02%19.46%14.29%16.01%14.98%

Часто задаваемые вопросы

MMLP and JEPI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMLP has higher volatility (23.73%) compared to JEPI (2.38%). In terms of maximum drawdown, MMLP dropped -95.75% vs JEPI's -13.71%.

JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMLP и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор