Сравнение MMLP с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Martin Midstream Partners L.P. (MMLP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности MMLP и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMLP и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMLP Martin Midstream Partners L.P. | 8.63% | -26.82% | 50.60% | -19.38% | 13.38% | 87.58% | -47.68% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, MMLP показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
MMLP
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- -14.18%
- 1 год
- -19.72%
- 3 года*
- 1.79%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- -12.71%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMLP vs. JEPI — Ранг доходности на риск
MMLP
JEPI
Сравнение MMLP c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Midstream Partners L.P. (MMLP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMLP | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | 0.61 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 0.95 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.16 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.79 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 3.83 | -4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMLP | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 0.61 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.76 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 1.04 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между MMLP и JEPI составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMLP и JEPI
Дивидендная доходность MMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMLP Martin Midstream Partners L.P. | 0.71% | 0.77% | 0.56% | 0.83% | 0.67% | 0.75% | 9.44% | 31.02% | 19.46% | 14.29% | 16.01% | 14.98% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MMLP и JEPI
Максимальная просадка MMLP за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMLP и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMLP | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.75% | -13.71% | -82.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.54% | -10.28% | -26.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.19% | -13.71% | -50.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.28% | -4.53% | -81.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.79% | -2.07% | -36.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.84% | 2.12% | +17.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMLP и JEPI
Martin Midstream Partners L.P. (MMLP) имеет более высокую волатильность в 24.76% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что MMLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMLP | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.76% | 3.90% | +20.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.73% | 6.36% | +38.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.58% | 13.24% | +39.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.97% | 11.06% | +42.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.53% | 10.88% | +53.65% |