Сравнение RPV с KWIN
RPV (Invesco S&P 500® Pure Value ETF) and KWIN (KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds - RPV tracks the S&P 500 Pure Value Index while KWIN tracks the Wahed Alternative Income Index. Both are passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. RPV charges 0.35%/yr vs 0.51%/yr for KWIN.
Доходность
Сравнение доходности RPV и KWIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPV показывает доходность 15.68%, что значительно выше, чем у KWIN с доходностью 1.66%.
RPV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.83%
- 6 месяцев
- 10.12%
- С начала года
- 15.68%
- 1 год
- 30.24%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 10.81%
KWIN
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RPV и KWIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 15.68% | 5.43% |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 1.66% | 0.61% |
Correlation
The correlation between RPV and KWIN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPV vs. KWIN — Ранг доходности на риск
RPV
KWIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RPV c KWIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPV | KWIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.66 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPV и KWIN
Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки KWIN в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и KWIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPV | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.32% | -1.58% | -73.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.37% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -0.27% | -10.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RPV и KWIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPV | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 4.14% | +8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 4.14% | +13.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 4.14% | +17.65% |
Сравнение комиссий RPV и KWIN
RPV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KWIN в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPV и KWIN
Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, тогда как KWIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 2.30% | 2.50% | 2.16% | 2.38% | 2.29% | 1.92% | 2.11% | 2.28% | 2.49% | 1.73% | 1.73% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
RPV and KWIN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RPV is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RPV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.51% for KWIN.
RPV has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 0.00% for KWIN.
RPV tracks S&P 500 Pure Value Index, while KWIN tracks Wahed Alternative Income Index. They also come from different issuers: Invesco and KraneShares. Their fees differ too: 0.35% for RPV and 0.51% for KWIN.
Подберите оптимальное распределение для RPV и KWIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор