PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RPV с IBMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RPV и IBMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPV показывает доходность 15.68%, что значительно выше, чем у IBMO с доходностью 1.22%.


RPV

1 день
0.79%
1 месяц
2.83%
6 месяцев
10.12%
С начала года
15.68%
1 год
30.24%
3 года*
17.42%
5 лет*
12.47%
10 лет*
10.81%

IBMO

1 день
0.04%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
1.01%
С начала года
1.22%
1 год
2.55%
3 года*
2.79%
5 лет*
0.62%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPV и IBMO


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF
15.68%17.70%12.41%7.98%-1.27%34.22%-8.69%9.88%
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
1.22%3.11%1.97%2.90%-5.36%-0.16%5.48%4.69%

Correlation

The correlation between RPV and IBMO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2019 г.

-0.04

The correlation between RPV and IBMO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500® Pure Value ETF

iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF

Доходность на риск

RPV vs. IBMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RPV
Ранг доходности на риск RPV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV: 8585
Ранг коэф-та Мартина

IBMO
Ранг доходности на риск IBMO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPV c IBMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RPVIBMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

6.76

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

19.98

-6.32

RPV vs. IBMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPV на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBMO равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPV и IBMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RPV и IBMO

Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки IBMO в -14.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и IBMO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RPVIBMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.32%

-14.77%

-60.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-0.38%

-7.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.50%

-1.76%

-13.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-8.86%

-13.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.63%

-2.29%

-8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

0.13%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RPV и IBMO

Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что RPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RPVIBMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

0.31%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

0.71%

+7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

1.13%

+11.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

2.14%

+15.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

4.48%

+17.31%

Сравнение комиссий RPV и IBMO

RPV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBMO в 0.18%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RPV и IBMO

Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности IBMO в 2.40%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
2.40%2.37%2.15%1.65%0.89%0.62%1.03%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF
2.30%2.50%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%

Часто задаваемые вопросы


RPV and IBMO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPV has higher volatility (3.36%) compared to IBMO (0.31%). In terms of maximum drawdown, RPV dropped -75.32% vs IBMO's -14.77%.

On 5-year performance, RPV leads with 12.47% vs 0.62% for IBMO. On fees, IBMO is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMO has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RPV has performed better with a 12.47% return vs 0.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBMO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for RPV.

IBMO has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 2.30% for RPV.

RPV is categorized as Large Cap Value Equities, while IBMO is Municipal Bonds. RPV tracks S&P 500 Pure Value Index, while IBMO tracks S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for RPV and 0.18% for IBMO.

RPV currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPV и IBMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор