PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RPV с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPV с AVUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RPV (Invesco S&P 500® Pure Value ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - RPV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Pure Value Index, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. RPV is passively managed, while AVUS is actively managed. Over the past 5 years, RPV returned 12.47%/yr vs 13.34%/yr for AVUS. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RPV charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.

Доходность

Сравнение доходности RPV и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RPV показывает доходность 15.68%, а AVUS немного ниже – 15.18%.

RPV

1 день
0.79%
1 месяц
2.83%
6 месяцев
10.12%
С начала года
15.68%
1 год
30.24%
3 года*
17.42%
5 лет*
12.47%
10 лет*
10.81%

AVUS

1 день
-0.30%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
11.83%
С начала года
15.18%
1 год
27.24%
3 года*
20.16%
5 лет*
13.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPV и AVUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		15.68%17.70%12.41%7.98%-1.27%34.22%-8.69%7.05%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		15.18%16.68%20.43%21.77%-13.82%28.73%17.58%8.55%

Correlation

The correlation between RPV and AVUS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.79

Over the past year, the correlation between RPV and AVUS has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RPV и AVUS

Секторы
RPV
AVUS

Финансовые услуги

17.4%
14.5%

Здравоохранение

16.8%
7.0%

Потребительский защитный сектор

14.8%
4.2%

Потребительский циклический сектор

11.4%
11.4%

Энергетика

10.0%
6.8%

Сырьевые материалы

8.6%
2.6%

Промышленность

6.7%
11.2%

Коммуникационные услуги

5.5%
9.3%

Коммунальные услуги

3.9%
2.3%

Технологии

3.5%
30.5%

Недвижимость

1.6%
0.1%

Финансовые услуги

RPV
17.4%
AVUS
14.5%

Здравоохранение

RPV
16.8%
AVUS
7.0%

Потребительский защитный сектор

RPV
14.8%
AVUS
4.2%

Потребительский циклический сектор

RPV
11.4%
AVUS
11.4%

Энергетика

RPV
10.0%
AVUS
6.8%

Сырьевые материалы

RPV
8.6%
AVUS
2.6%

Промышленность

RPV
6.7%
AVUS
11.2%

Коммуникационные услуги

RPV
5.5%
AVUS
9.3%

Коммунальные услуги

RPV
3.9%
AVUS
2.3%

Технологии

RPV
3.5%
AVUS
30.5%

Недвижимость

RPV
1.6%
AVUS
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Pure Value ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с RPV:
RPV с VTVRPV с SPYRPV с RFVRPV с SCHDRPV с VOORPV с MGVRPV с VONV
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS

Доходность на риск

RPV vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPV
Ранг доходности на риск RPV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPV c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RPVAVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.16

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
2.96

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

3.49

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

15.43

-1.77

RPV vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPV на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUS равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPV и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RPV и AVUS

Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и AVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPVAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.32%

-37.04%

-38.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-7.85%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.50%

-19.74%

+4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-22.19%

-0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.30%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.63%

-5.02%

-5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.77%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности RPV и AVUS

Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что RPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPVAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.16%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

9.82%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

12.68%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

17.34%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

20.75%

+1.04%

Сравнение комиссий RPV и AVUS

RPV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPV и AVUS

Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности AVUS в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.92%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		2.30%2.50%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%

Часто задаваемые вопросы

RPV and AVUS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPV has higher volatility (3.36%) compared to AVUS (3.16%). In terms of maximum drawdown, RPV dropped -75.32% vs AVUS's -37.04%.

On 5-year performance, AVUS leads with 13.34% vs 12.47% for RPV. On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVUS has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUS has performed better with a 13.34% return vs 12.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for RPV.

RPV has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 0.92% for AVUS.

RPV is categorized as Large Cap Value Equities, while AVUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and Avantis. Their fees differ too: 0.35% for RPV and 0.15% for AVUS.

RPV currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPV и AVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор