Сравнение RPTTX с TRLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX).
RPTTX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell MidCap Growth Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности RPTTX и TRLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPTTX и TRLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPTTX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I | -5.99% | 10.48% | 23.99% | 21.00% | -24.50% | 13.69% | 32.02% | 38.08% | -3.02% | 13.20% |
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | -11.46% | 17.51% | 37.57% | 46.22% | -35.26% | 23.24% | 39.57% | 28.51% | 4.35% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, RPTTX показывает доходность -5.99%, что значительно выше, чем у TRLGX с доходностью -11.46%.
RPTTX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- -5.99%
- 6 месяцев
- -8.60%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- —
TRLGX
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -10.30%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 16.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPTTX и TRLGX
RPTTX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии TRLGX в 0.55%.
Доходность на риск
RPTTX vs. TRLGX — Ранг доходности на риск
RPTTX
TRLGX
Сравнение RPTTX c TRLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPTTX | TRLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.59 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.02 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.14 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.55 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 1.83 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPTTX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.59 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.43 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.55 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между RPTTX и TRLGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPTTX и TRLGX
Дивидендная доходность RPTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что меньше доходности TRLGX в 15.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPTTX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I | 8.39% | 7.89% | 8.53% | 6.85% | 1.22% | 10.29% | 4.89% | 2.13% | 5.38% | 3.81% | 0.00% | 0.00% |
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | 15.46% | 13.69% | 9.80% | 2.04% | 3.88% | 2.56% | 0.42% | 4.09% | 7.93% | 9.27% | 1.64% | 4.71% |
Просадки
Сравнение просадок RPTTX и TRLGX
Максимальная просадка RPTTX за все время составила -35.91%, что меньше максимальной просадки TRLGX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPTTX и TRLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPTTX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.91% | -55.56% | +19.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -18.18% | +4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.62% | -40.44% | +4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.92% | -14.94% | +4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -8.71% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 5.43% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPTTX и TRLGX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) имеют волатильность 7.24% и 7.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPTTX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 7.19% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 12.51% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.98% | 22.17% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 22.41% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.16% | 21.73% | +0.43% |