PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPTTX с TBCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPTTX с TBCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).

RPTTX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell MidCap Growth Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.

Доходность

Сравнение доходности RPTTX и TBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPTTX и TBCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPTTX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I		-5.99%10.48%23.99%21.00%-24.50%13.69%32.02%38.08%-3.02%13.20%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		-11.20%18.94%48.73%49.61%-38.48%18.30%34.90%30.30%2.13%17.94%

Доходность по периодам

С начала года, RPTTX показывает доходность -5.99%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -11.20%.

RPTTX

1 день
3.68%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-5.99%
6 месяцев
-8.60%
1 год
10.86%
3 года*
13.07%
5 лет*
5.66%
10 лет*
—

TBCIX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-11.20%
6 месяцев
-9.94%
1 год
15.19%
3 года*
26.37%
5 лет*
10.79%
10 лет*
16.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Часто сравнивают с RPTTX:
RPTTX с VMCIXRPTTX с FSMAXRPTTX с PRSCXRPTTX с RIPIXRPTTX с BARIXRPTTX с BFGIXRPTTX с CTIGX
Часто сравнивают с TBCIX:
TBCIX с VFIAXTBCIX с VINIXTBCIX с FBGRXTBCIX с VOOTBCIX с TCHPTBCIX с VGTTBCIX с SPY

Сравнение комиссий RPTTX и TBCIX

RPTTX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.

RPTTX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Доходность на риск

RPTTX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPTTX
Ранг доходности на риск RPTTX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPTTX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPTTX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPTTX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPTTX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPTTX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TBCIX
Ранг доходности на риск TBCIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPTTX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPTTXTBCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.72

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.21

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

0.78

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

2.71

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPTTX vs. TBCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPTTX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBCIX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPTTX и TBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPTTXTBCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.72

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.45

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.68

-0.15

Корреляция

Корреляция между RPTTX и TBCIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPTTX и TBCIX

Дивидендная доходность RPTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности TBCIX в 5.86%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RPTTX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I		8.39%7.89%8.53%6.85%1.22%10.29%4.89%2.13%5.38%3.81%0.00%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		5.86%5.20%18.28%3.47%5.84%10.03%1.18%0.59%2.50%3.05%0.81%

Просадки

Сравнение просадок RPTTX и TBCIX

Максимальная просадка RPTTX за все время составила -35.91%, что меньше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPTTX и TBCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPTTXTBCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.91%

-43.26%

+7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-16.96%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.62%

-43.26%

+7.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.92%

-13.72%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-8.15%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

4.86%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности RPTTX и TBCIX

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) имеют волатильность 7.24% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPTTXTBCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

7.01%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

12.40%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.98%

22.77%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

23.94%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

22.73%

-0.57%