PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPTTX с FAMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPTTX с FAMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и FAM Value Fund (FAMVX).

RPTTX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell MidCap Growth Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности RPTTX и FAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и FAM Value Fund (FAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPTTX и FAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPTTX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I		-5.99%10.48%23.99%21.00%-24.50%13.69%32.02%38.08%-3.02%13.20%
FAMVX
FAM Value Fund		-1.31%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, RPTTX показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью -1.31%.

RPTTX

1 день
3.68%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-5.99%
6 месяцев
-8.60%
1 год
10.86%
3 года*
13.07%
5 лет*
5.66%
10 лет*
—

FAMVX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.84%
1 год
4.29%
3 года*
10.57%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I

FAM Value Fund

Часто сравнивают с RPTTX:
RPTTX с VMCIXRPTTX с BARIXRPTTX с BFGIXRPTTX с FSMAXRPTTX с MMGPXRPTTX с PRNHXRPTTX с PRSCX
Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с BNDWFAMVX с IVOOFAMVX с VOOFAMVX с FSPGXFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с SPY

Сравнение комиссий RPTTX и FAMVX

RPTTX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.

FAMVX
FAM Value Fund
RPTTX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I

Доходность на риск

RPTTX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPTTX
Ранг доходности на риск RPTTX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPTTX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPTTX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPTTX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPTTX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPTTX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPTTX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPTTXFAMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.26

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

0.51

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.07

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

0.47

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

1.65

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPTTX vs. FAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPTTX на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа FAMVX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPTTX и FAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPTTXFAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.26

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.38

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.58

-0.05

Корреляция

Корреляция между RPTTX и FAMVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPTTX и FAMVX

Дивидендная доходность RPTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности FAMVX в 4.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPTTX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I		8.39%7.89%8.53%6.85%1.22%10.29%4.89%2.13%5.38%3.81%0.00%0.00%
FAMVX
FAM Value Fund		4.97%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%

Просадки

Сравнение просадок RPTTX и FAMVX

Максимальная просадка RPTTX за все время составила -35.91%, что меньше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPTTX и FAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPTTXFAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.91%

-51.12%

+15.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-11.38%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.62%

-22.77%

-12.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.92%

-7.14%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-6.45%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

3.25%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности RPTTX и FAMVX

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с FAM Value Fund (FAMVX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что RPTTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPTTXFAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

5.52%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

10.21%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.98%

17.91%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

17.08%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

18.15%

+4.01%