Сравнение RPTTX с BQMGX
RPTTX (T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I) and BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, RPTTX returned 5.78%/yr vs 2.26%/yr for BQMGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RPTTX charges 0.67%/yr vs 1.07%/yr for BQMGX.
Доходность
Сравнение доходности RPTTX и BQMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPTTX показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у BQMGX с доходностью -1.40%.
RPTTX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.64%
- С начала года
- 3.27%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.42%
BQMGX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- -4.76%
- С начала года
- -1.40%
- 1 год
- -4.03%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 8.65%
- Всё время*
- 9.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RPTTX и BQMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPTTX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I | 3.27% | 10.48% | 23.99% | 21.00% | -24.50% | 13.69% | 32.02% | 38.08% | -3.02% | 13.20% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | -1.40% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 19.62% | 32.05% | -6.68% | 16.61% |
Correlation
The correlation between RPTTX and BQMGX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between RPTTX and BQMGX has dropped to 0.68 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPTTX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск
RPTTX
BQMGX
Сравнение RPTTX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPTTX | BQMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.97 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.28 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | -0.59 | +1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPTTX и BQMGX
Максимальная просадка RPTTX за все время составила -35.91%, примерно равная максимальной просадке BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPTTX и BQMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPTTX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.91% | -36.05% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -11.62% | -2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.04% | -18.72% | -6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.62% | -25.92% | -9.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | -7.40% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.36% | -5.88% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 5.43% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPTTX и BQMGX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что RPTTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPTTX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 3.07% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.31% | 9.50% | +4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 12.32% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 16.85% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 17.92% | +4.12% |
Сравнение комиссий RPTTX и BQMGX
RPTTX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии BQMGX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPTTX и BQMGX
Дивидендная доходность RPTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности BQMGX в 4.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.18% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
RPTTX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I | 7.64% | 7.89% | 8.53% | 6.85% | 1.22% | 10.29% | 4.89% | 2.13% | 5.38% | 3.81% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RPTTX and BQMGX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RPTTX has higher volatility (5.35%) compared to BQMGX (3.07%). In terms of maximum drawdown, RPTTX dropped -35.91% vs BQMGX's -36.05%.
RPTTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPTTX и BQMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор