PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPTIX с VLIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPTIX с VLIFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RPTIX (T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I) and VLIFX (Value Line Mid Cap Focused Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, RPTIX returned 9.96%/yr vs 11.64%/yr for VLIFX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RPTIX charges 0.63%/yr vs 1.07%/yr for VLIFX.

Доходность

Сравнение доходности RPTIX и VLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I (RPTIX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPTIX показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у VLIFX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции RPTIX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 9.96% против 11.64% соответственно.

RPTIX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.72%
С начала года
2.03%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.40%
3 года*
8.92%
5 лет*
3.29%
10 лет*
9.96%

VLIFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-2.70%
1 год
-1.92%
3 года*
6.75%
5 лет*
5.81%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPTIX и VLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPTIX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I		2.03%3.79%9.48%20.42%-22.39%15.07%24.31%31.69%-1.99%24.97%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		-1.36%0.79%7.59%22.11%-9.60%19.76%19.96%35.30%4.65%19.85%

Correlation

The correlation between RPTIX and VLIFX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.90

The correlation between RPTIX and VLIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I

Value Line Mid Cap Focused Fund

Часто сравнивают с RPTIX:
RPTIX с QRSVXRPTIX с FMDERPTIX с HAMVXRPTIX с TRAIXRPTIX с MMGPXRPTIX с FMDGXRPTIX с FSMAX
Часто сравнивают с VLIFX:
VLIFX с IMIDXVLIFX с JANEXVLIFX с GTSGXVLIFX с VIMCXVLIFX с FMDEVLIFX с HFMDXVLIFX с PEXL

Доходность на риск

RPTIX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPTIX
Ранг доходности на риск RPTIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPTIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPTIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPTIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPTIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPTIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VLIFX
Ранг доходности на риск VLIFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPTIX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I (RPTIX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPTIXVLIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
-0.14

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
-0.11

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.99

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

-0.16

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.59

-0.45

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPTIX vs. VLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPTIX на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа VLIFX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPTIX и VLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPTIXVLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

-0.14

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.35

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.65

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.39

+0.15

Просадки

Сравнение просадок RPTIX и VLIFX

Максимальная просадка RPTIX за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPTIX и VLIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPTIXVLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.94%

-61.48%

+25.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-11.81%

+1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.02%

-17.66%

-5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.99%

-21.91%

-10.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.94%

-35.51%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-8.74%

+6.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-15.66%

+8.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

4.17%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RPTIX и VLIFX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I (RPTIX) составляет 3.34%, в то время как у Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что RPTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPTIXVLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

3.69%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

10.05%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

13.44%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

16.87%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

17.85%

+0.87%

Сравнение комиссий RPTIX и VLIFX

RPTIX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPTIX и VLIFX

Дивидендная доходность RPTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности VLIFX в 2.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RPTIX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I		6.32%6.45%10.24%6.48%2.59%10.67%4.54%5.41%12.28%8.18%3.60%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		2.19%2.16%0.99%0.03%7.22%8.23%7.81%1.42%5.12%1.61%2.24%

Часто задаваемые вопросы

RPTIX and VLIFX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLIFX has higher volatility (3.69%) compared to RPTIX (3.34%). In terms of maximum drawdown, RPTIX dropped -35.94% vs VLIFX's -61.48%.

RPTIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPTIX и VLIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор