PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPSIX с TBCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPSIX с TBCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).

RPSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1990 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.

Доходность

Сравнение доходности RPSIX и TBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPSIX и TBCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPSIX
T. Rowe Price Spectrum Income Fund		-0.87%11.58%4.22%8.55%-11.40%2.60%6.07%11.57%-2.61%7.03%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		-14.54%18.94%48.73%49.61%-38.48%18.30%34.90%30.30%2.13%36.68%

Доходность по периодам

С начала года, RPSIX показывает доходность -0.87%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -14.54%. За последние 10 лет акции RPSIX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 3.88% против 15.65% соответственно.

RPSIX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
1.96%
1 год
8.32%
3 года*
6.63%
5 лет*
2.60%
10 лет*
3.88%

TBCIX

1 день
-0.35%
1 месяц
-8.84%
С начала года
-14.54%
6 месяцев
-12.75%
1 год
11.84%
3 года*
24.77%
5 лет*
10.38%
10 лет*
15.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Spectrum Income Fund

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Часто сравнивают с RPSIX:
RPSIX с DODIXRPSIX с PBDIXRPSIX с PRCIXRPSIX с VOORPSIX с PRHYXRPSIX с TRBUXRPSIX с VWINX
Часто сравнивают с TBCIX:
TBCIX с VFIAXTBCIX с VINIXTBCIX с FBGRXTBCIX с VOOTBCIX с TCHPTBCIX с VGTTBCIX с SPY

Сравнение комиссий RPSIX и TBCIX

RPSIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.

RPSIX
T. Rowe Price Spectrum Income Fund
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Доходность на риск

RPSIX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPSIX
Ранг доходности на риск RPSIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPSIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPSIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPSIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TBCIX
Ранг доходности на риск TBCIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPSIX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPSIXTBCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.69

0.54

+2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.26

0.94

+3.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.13

+0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

0.50

+2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.49

1.75

+11.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPSIX vs. TBCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPSIX на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа TBCIX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPSIX и TBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPSIXTBCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

0.54

+2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.44

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.69

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.66

+0.83

Корреляция

Корреляция между RPSIX и TBCIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPSIX и TBCIX

Дивидендная доходность RPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что больше доходности TBCIX в 6.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPSIX
T. Rowe Price Spectrum Income Fund		9.12%8.95%5.23%4.83%3.99%3.92%3.64%3.79%4.73%3.91%3.75%4.71%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		6.09%5.20%18.28%3.47%5.84%10.03%1.18%0.59%2.50%3.05%0.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPSIX и TBCIX

Максимальная просадка RPSIX за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPSIX и TBCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPSIXTBCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.73%

-43.26%

+26.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-16.96%

+14.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

-43.26%

+26.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.73%

-43.26%

+26.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-16.96%

+14.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-8.15%

+6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

4.87%

-4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности RPSIX и TBCIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) составляет 1.17%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что RPSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPSIXTBCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

5.58%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.27%

11.76%

-9.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37%

22.49%

-19.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.47%

23.88%

-19.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.53%

22.69%

-18.16%