Сравнение RPSIX с DBSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).
RPSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1990 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности RPSIX и DBSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPSIX и DBSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPSIX T. Rowe Price Spectrum Income Fund | -0.52% | 11.58% | 4.22% | 8.55% | -11.40% | 2.60% | 6.07% | 11.57% | -2.61% | 7.03% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 0.30% | 8.46% | 7.78% | 8.55% | -8.10% | 4.13% | 1.83% | 5.68% | 3.03% | 8.75% |
Доходность по периодам
С начала года, RPSIX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у DBSCX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции RPSIX уступали акциям DBSCX по среднегодовой доходности: 3.91% против 4.58% соответственно.
RPSIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 8.42%
- 3 года*
- 6.76%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- 3.91%
DBSCX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPSIX и DBSCX
RPSIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.
Доходность на риск
RPSIX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск
RPSIX
DBSCX
Сравнение RPSIX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPSIX | DBSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 2.65 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.22 | 3.83 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.60 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 3.78 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | 14.70 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPSIX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 2.65 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.39 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 1.59 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 1.57 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между RPSIX и DBSCX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPSIX и DBSCX
Дивидендная доходность RPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%, что больше доходности DBSCX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPSIX T. Rowe Price Spectrum Income Fund | 9.09% | 8.95% | 5.23% | 4.83% | 3.99% | 3.92% | 3.64% | 3.79% | 4.73% | 3.91% | 3.75% | 4.71% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 5.92% | 6.50% | 7.09% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок RPSIX и DBSCX
Максимальная просадка RPSIX за все время составила -16.73%, что больше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPSIX и DBSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPSIX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.73% | -14.12% | -2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -1.60% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.73% | -9.52% | -7.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.73% | -14.12% | -2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -1.45% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -1.25% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.41% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPSIX и DBSCX
T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что RPSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPSIX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.00% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 1.53% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 2.29% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 2.70% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.53% | 2.90% | +1.63% |