PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPSIX с BWDTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPSIX с BWDTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX).

RPSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1990 г.. BWDTX управляется Boyd Watterson. Фонд был запущен 28 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности RPSIX и BWDTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPSIX и BWDTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPSIX
T. Rowe Price Spectrum Income Fund		-0.87%11.58%4.22%8.55%-11.40%2.60%6.07%11.57%-2.61%7.03%
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		0.05%7.14%4.92%9.80%-3.16%2.32%4.66%7.94%-0.51%4.08%

Доходность по периодам

С начала года, RPSIX показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у BWDTX с доходностью 0.05%.

RPSIX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
1.96%
1 год
8.32%
3 года*
6.63%
5 лет*
2.60%
10 лет*
3.88%

BWDTX

1 день
0.15%
1 месяц
-0.85%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.72%
3 года*
6.45%
5 лет*
4.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Spectrum Income Fund

Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund

Часто сравнивают с RPSIX:
RPSIX с DODIXRPSIX с PBDIXRPSIX с PRCIXRPSIX с VOORPSIX с PRHYXRPSIX с TRBUXRPSIX с PRSIX
Часто сравнивают с BWDTX:
BWDTX с RCTIXBWDTX с DBSCXBWDTX с HSNIXBWDTX с BCAAXBWDTX с PRDGXBWDTX с FTHRXBWDTX с JCPB

Сравнение комиссий RPSIX и BWDTX

RPSIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии BWDTX в 0.40%.

RPSIX
T. Rowe Price Spectrum Income Fund
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund

Доходность на риск

RPSIX vs. BWDTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPSIX
Ранг доходности на риск RPSIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPSIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPSIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPSIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BWDTX
Ранг доходности на риск BWDTX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWDTX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWDTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWDTX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWDTX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWDTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPSIX c BWDTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPSIXBWDTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.69

2.31

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.26

2.78

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.70

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

2.58

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.49

10.82

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPSIX vs. BWDTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPSIX на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BWDTX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPSIX и BWDTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPSIXBWDTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.31

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.86

-1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

1.76

-0.26

Корреляция

Корреляция между RPSIX и BWDTX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPSIX и BWDTX

Дивидендная доходность RPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что больше доходности BWDTX в 5.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPSIX
T. Rowe Price Spectrum Income Fund		9.12%8.95%5.23%4.83%3.99%3.92%3.64%3.79%4.73%3.91%3.75%4.71%
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		5.74%5.70%4.13%5.51%3.80%3.20%3.18%3.47%4.18%2.90%1.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPSIX и BWDTX

Максимальная просадка RPSIX за все время составила -16.73%, что больше максимальной просадки BWDTX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPSIX и BWDTX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPSIXBWDTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.73%

-10.06%

-6.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-1.22%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

-6.35%

-10.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-0.85%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-0.69%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.53%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RPSIX и BWDTX

T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что RPSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPSIXBWDTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

0.59%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.27%

0.88%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37%

1.93%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.47%

2.19%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.53%

2.21%

+2.32%