PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPMAX с VSMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPMAX с VSMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).

RPMAX управляется Reinhartfunds. Фонд был запущен 31 мая 2018 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RPMAX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPMAX и VSMAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RPMAX
Reinhart Genesis PMV Fund		1.54%5.13%14.59%23.64%-4.00%23.59%4.18%21.69%-8.63%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.90%8.83%14.23%18.17%-17.61%17.74%19.06%27.36%-14.47%

Доходность по периодам

С начала года, RPMAX показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 1.90%.

RPMAX

1 день
2.53%
1 месяц
-5.28%
С начала года
1.54%
6 месяцев
3.32%
1 год
13.07%
3 года*
12.73%
5 лет*
9.23%
10 лет*
—

VSMAX

1 день
3.15%
1 месяц
-5.71%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.41%
1 год
19.29%
3 года*
13.01%
5 лет*
5.34%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reinhart Genesis PMV Fund

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с RPMAX:
RPMAX с RPMMXRPMAX с HASCXRPMAX с DFISXRPMAX с SSLCXRPMAX с TNVIXRPMAX с VSCIXRPMAX с VSCPX
Часто сравнивают с VSMAX:
VSMAX с VIMAXVSMAX с VSGAXVSMAX с FSSNXVSMAX с VBVSMAX с VBRVSMAX с VOOVSMAX с VTMSX

Сравнение комиссий RPMAX и VSMAX

RPMAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.

RPMAX
Reinhart Genesis PMV Fund
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

RPMAX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPMAX
Ранг доходности на риск RPMAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPMAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VSMAX
Ранг доходности на риск VSMAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPMAX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPMAXVSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.91

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.40

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.38

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

5.95

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPMAX vs. VSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPMAX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа VSMAX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPMAX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPMAXVSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.91

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.26

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.37

+0.06

Корреляция

Корреляция между RPMAX и VSMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPMAX и VSMAX

Дивидендная доходность RPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности VSMAX в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPMAX
Reinhart Genesis PMV Fund		7.57%7.69%4.32%2.87%7.00%4.22%0.06%0.42%1.28%0.00%0.00%0.00%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.33%1.33%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%

Просадки

Сравнение просадок RPMAX и VSMAX

Максимальная просадка RPMAX за все время составила -45.05%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPMAX и VSMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPMAXVSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.05%

-59.68%

+14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-14.30%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.65%

-28.14%

+4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-6.11%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-9.75%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.32%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности RPMAX и VSMAX

Текущая волатильность для Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX) составляет 6.11%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что RPMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPMAXVSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

6.82%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

12.61%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

21.80%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

20.74%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

21.54%

+1.36%