PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPMAX с VSCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPMAX с VSCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).

RPMAX управляется Reinhartfunds. Фонд был запущен 31 мая 2018 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности RPMAX и VSCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPMAX и VSCIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RPMAX
Reinhart Genesis PMV Fund		-0.96%5.13%14.59%23.64%-4.00%23.59%4.18%21.69%-8.63%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		-1.21%8.85%12.96%19.52%-17.60%17.74%19.07%27.40%-14.48%

Доходность по периодам

С начала года, RPMAX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у VSCIX с доходностью -1.21%.

RPMAX

1 день
-0.71%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
0.83%
1 год
11.02%
3 года*
11.80%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—

VSCIX

1 день
-0.97%
1 месяц
-8.09%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
0.59%
1 год
16.09%
3 года*
11.86%
5 лет*
5.03%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reinhart Genesis PMV Fund

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с RPMAX:
RPMAX с RPMMXRPMAX с SSLCXRPMAX с HASCXRPMAX с TNVIXRPMAX с DFISXRPMAX с BOSOXRPMAX с VSCPX
Часто сравнивают с VSCIX:
VSCIX с VMCIXVSCIX с VINIXVSCIX с VBVSCIX с VOOVSCIX с IWMVSCIX с VIEIXVSCIX с AVFIX

Сравнение комиссий RPMAX и VSCIX

RPMAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.

RPMAX
Reinhart Genesis PMV Fund
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

RPMAX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPMAX
Ранг доходности на риск RPMAX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPMAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMAX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VSCIX
Ранг доходности на риск VSCIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPMAX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPMAXVSCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.75

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.19

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.16

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

0.97

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.50

4.21

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPMAX vs. VSCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPMAX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа VSCIX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPMAX и VSCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPMAXVSCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.75

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.24

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.38

+0.03

Корреляция

Корреляция между RPMAX и VSCIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPMAX и VSCIX

Дивидендная доходность RPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности VSCIX в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPMAX
Reinhart Genesis PMV Fund		7.76%7.69%4.32%2.87%7.00%4.22%0.06%0.42%1.28%0.00%0.00%0.00%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.39%1.34%1.31%1.55%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%

Просадки

Сравнение просадок RPMAX и VSCIX

Максимальная просадка RPMAX за все время составила -45.05%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPMAX и VSCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPMAXVSCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.05%

-59.66%

+14.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-14.30%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.65%

-28.13%

+4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.71%

-8.97%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-10.18%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.29%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности RPMAX и VSCIX

Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) имеют волатильность 5.67% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPMAXVSCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

5.90%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

12.22%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.40%

21.62%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

20.70%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.89%

21.53%

+1.36%