Сравнение RPLCX с PTCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX).
RPLCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 июн. 2013 г.. PTCIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности RPLCX и PTCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPLCX и PTCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPLCX T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund | -1.66% | 7.65% | -1.84% | 9.05% | -27.00% | -0.19% | 16.73% | 23.72% | -6.27% | 11.03% |
PTCIX PIMCO Long-Term Credit Bond Fund | -1.67% | 8.56% | -0.06% | 9.20% | -27.04% | -1.00% | 13.28% | 24.99% | -5.92% | 13.56% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RPLCX показывает доходность -1.66%, а PTCIX немного ниже – -1.67%. За последние 10 лет акции RPLCX уступали акциям PTCIX по среднегодовой доходности: 2.29% против 2.89% соответственно.
RPLCX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 2.30%
- 5 лет*
- -2.33%
- 10 лет*
- 2.29%
PTCIX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 2.79%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- -1.93%
- 10 лет*
- 2.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPLCX и PTCIX
RPLCX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PTCIX в 0.55%.
Доходность на риск
RPLCX vs. PTCIX — Ранг доходности на риск
RPLCX
PTCIX
Сравнение RPLCX c PTCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPLCX | PTCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 0.55 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.89 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 2.27 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPLCX | PTCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.17 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.28 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.56 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между RPLCX и PTCIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPLCX и PTCIX
Дивидендная доходность RPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности PTCIX в 5.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPLCX T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund | 4.98% | 5.32% | 5.17% | 4.15% | 3.54% | 6.09% | 7.16% | 13.58% | 4.33% | 4.07% | 3.79% | 4.70% |
PTCIX PIMCO Long-Term Credit Bond Fund | 5.38% | 5.67% | 5.23% | 3.83% | 4.86% | 7.39% | 7.72% | 5.14% | 6.51% | 4.81% | 5.75% | 14.97% |
Просадки
Сравнение просадок RPLCX и PTCIX
Максимальная просадка RPLCX за все время составила -35.21%, примерно равная максимальной просадке PTCIX в -35.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPLCX и PTCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPLCX | PTCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -35.64% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -5.95% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.21% | -35.64% | +0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | -35.64% | +0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.88% | -16.84% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -8.15% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.33% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPLCX и PTCIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) составляет 3.35%, в то время как у PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что RPLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPLCX | PTCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 3.75% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.21% | 5.44% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.79% | 9.29% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.64% | 11.51% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 10.44% | +0.15% |