PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPLCX с PTCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPLCX с PTCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RPLCX (T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund) and PTCIX (PIMCO Long-Term Credit Bond Fund) are both Long-Term Bond funds. Over the past 10 years, RPLCX returned 2.24%/yr vs 2.78%/yr for PTCIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. RPLCX charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for PTCIX.

Доходность

Сравнение доходности RPLCX и PTCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPLCX показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у PTCIX с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции RPLCX уступали акциям PTCIX по среднегодовой доходности: 2.24% против 2.78% соответственно.

RPLCX

1 день
0.13%
1 месяц
1.82%
С начала года
0.91%
6 месяцев
0.58%
1 год
8.66%
3 года*
4.00%
5 лет*
-2.14%
10 лет*
2.24%

PTCIX

1 день
0.23%
1 месяц
1.89%
С начала года
1.07%
6 месяцев
0.33%
1 год
9.03%
3 года*
4.96%
5 лет*
-1.74%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPLCX и PTCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPLCX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund		0.91%7.65%-1.84%9.05%-27.00%-0.19%16.73%23.72%-6.27%11.03%
PTCIX
PIMCO Long-Term Credit Bond Fund		1.07%8.56%-0.06%9.20%-27.04%-1.00%13.28%24.99%-5.92%13.56%

Correlation

The correlation between RPLCX and PTCIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.96

The correlation between RPLCX and PTCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund

PIMCO Long-Term Credit Bond Fund

Часто сравнивают с RPLCX:
RPLCX с TRBFXRPLCX с RPIFXRPLCX с TRBUXRPLCX с PLRIXRPLCX с SOAIXRPLCX с SBIFXRPLCX с LDRAX
Часто сравнивают с PTCIX:
PTCIX с IGLBPTCIX с FHYTXPTCIX с DODLXPTCIX с VUSXXPTCIX с DODIXPTCIX с SPLBPTCIX с SLDAX

Доходность на риск

RPLCX vs. PTCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPLCX
Ранг доходности на риск RPLCX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPLCX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPLCX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPLCX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPLCX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPLCX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PTCIX
Ранг доходности на риск PTCIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTCIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTCIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTCIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTCIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTCIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPLCX c PTCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPLCXPTCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.13

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.66

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

1.55

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.80

4.46

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPLCX vs. PTCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPLCX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTCIX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPLCX и PTCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPLCXPTCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.13

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.15

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.27

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.57

-0.22

Просадки

Сравнение просадок RPLCX и PTCIX

Максимальная просадка RPLCX за все время составила -35.21%, примерно равная максимальной просадке PTCIX в -35.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPLCX и PTCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPLCXPTCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-35.64%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.19%

-5.95%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.32%

-13.35%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.21%

-35.64%

+0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-35.64%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.76%

-14.53%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-8.22%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.06%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RPLCX и PTCIX

T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) имеют волатильность 2.65% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPLCXPTCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.78%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.63%

6.07%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.82%

8.17%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.65%

11.55%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.60%

10.47%

+0.13%

Сравнение комиссий RPLCX и PTCIX

RPLCX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PTCIX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPLCX и PTCIX

Дивидендная доходность RPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что меньше доходности PTCIX в 5.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTCIX
PIMCO Long-Term Credit Bond Fund		5.80%5.67%5.23%3.83%4.86%7.39%7.72%5.14%6.51%4.81%5.75%14.97%
RPLCX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund		5.35%5.32%5.17%4.15%3.54%6.09%7.16%13.58%4.33%4.07%3.79%4.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, RPLCX and PTCIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PTCIX has higher volatility (2.78%) compared to RPLCX (2.65%). In terms of maximum drawdown, RPLCX dropped -35.21% vs PTCIX's -35.64%.

RPLCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPLCX и PTCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор