PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RPLCX с PRSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RPLCX и PRSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPLCX и PRSCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPLCX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund
-2.19%7.65%-1.84%9.05%-27.00%-0.19%16.73%23.72%-6.27%11.03%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
-11.17%24.28%40.49%53.77%-35.40%5.83%45.94%53.80%-7.52%39.38%

Доходность по периодам

С начала года, RPLCX показывает доходность -2.19%, что значительно выше, чем у PRSCX с доходностью -11.17%. За последние 10 лет акции RPLCX уступали акциям PRSCX по среднегодовой доходности: 2.24% против 18.39% соответственно.


RPLCX

1 день
0.82%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-2.05%
1 год
2.64%
3 года*
2.11%
5 лет*
-2.19%
10 лет*
2.24%

PRSCX

1 день
-2.31%
1 месяц
-13.60%
С начала года
-11.17%
6 месяцев
-8.13%
1 год
30.89%
3 года*
23.42%
5 лет*
8.65%
10 лет*
18.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund

T. Rowe Price Science And Technology Fund

Сравнение комиссий RPLCX и PRSCX

RPLCX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PRSCX в 0.84%.


Доходность на риск

RPLCX vs. PRSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RPLCX
Ранг доходности на риск RPLCX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPLCX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPLCX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPLCX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPLCX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPLCX: 1919
Ранг коэф-та Мартина

PRSCX
Ранг доходности на риск PRSCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSCX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSCX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSCX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSCX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPLCX c PRSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RPLCXPRSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.18

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.73

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.53

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.99

5.13

-3.14

RPLCX vs. PRSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPLCX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа PRSCX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPLCX и PRSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RPLCXPRSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.18

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.32

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.76

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.48

-0.14

Корреляция

Корреляция между RPLCX и PRSCX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RPLCX и PRSCX

Дивидендная доходность RPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности PRSCX в 12.97%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPLCX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund
5.00%5.32%5.17%4.15%3.54%6.09%7.16%13.58%4.33%4.07%3.79%4.70%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
12.97%11.53%9.43%0.00%7.83%33.69%13.90%10.91%36.03%13.21%3.68%18.51%

Просадки

Сравнение просадок RPLCX и PRSCX

Максимальная просадка RPLCX за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки PRSCX в -85.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPLCX и PRSCX.


Загрузка...

Показатели просадок


RPLCXPRSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-85.26%

+50.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-17.99%

+12.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.21%

-46.19%

+10.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-46.19%

+10.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.31%

-17.99%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.01%

-30.02%

+20.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

5.37%

-3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RPLCX и PRSCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) составляет 3.32%, в то время как у T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что RPLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RPLCXPRSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

8.82%

-5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

17.49%

-12.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.79%

27.29%

-18.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.64%

27.36%

-15.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.59%

24.50%

-13.91%