Сравнение RPIDX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
RPIDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 10 янв. 2019 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности RPIDX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPIDX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPIDX T. Rowe Price Dynamic Credit Fund | 0.63% | 13.01% | 7.39% | 4.72% | -0.76% | 6.21% | 2.71% | 6.87% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 11.16% |
Доходность по периодам
С начала года, RPIDX показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у PRCPX с доходностью 0.37%.
RPIDX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- —
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPIDX и PRCPX
RPIDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
RPIDX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
RPIDX
PRCPX
Сравнение RPIDX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPIDX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.82 | 3.49 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.88 | 5.55 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.93 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 4.86 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.02 | 22.46 | -5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPIDX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 3.49 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.88 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между RPIDX и PRCPX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPIDX и PRCPX
Дивидендная доходность RPIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что сопоставимо с доходностью PRCPX в 12.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPIDX T. Rowe Price Dynamic Credit Fund | 12.78% | 12.85% | 6.87% | 6.64% | 7.97% | 5.34% | 7.14% | 4.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок RPIDX и PRCPX
Максимальная просадка RPIDX за все время составила -19.95%, что меньше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIDX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPIDX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.95% | -23.07% | +3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -3.03% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.31% | -14.34% | +7.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -1.24% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -3.16% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.66% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPIDX и PRCPX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) составляет 0.94%, в то время как у T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что RPIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPIDX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 1.24% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 2.48% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91% | 4.12% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 4.79% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 5.45% | -0.61% |