PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RPIDX с PRCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RPIDX и PRCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPIDX и PRCPX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RPIDX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund
0.63%13.01%7.39%4.72%-0.76%6.21%2.71%6.87%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
0.37%14.80%7.46%14.90%-10.50%6.36%5.55%11.16%

Доходность по периодам

С начала года, RPIDX показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у PRCPX с доходностью 0.37%.


RPIDX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.80%
С начала года
0.63%
6 месяцев
2.98%
1 год
10.90%
3 года*
7.98%
5 лет*
4.92%
10 лет*

PRCPX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.12%
С начала года
0.37%
6 месяцев
3.54%
1 год
14.12%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.93%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Dynamic Credit Fund

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Сравнение комиссий RPIDX и PRCPX

RPIDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.


Доходность на риск

RPIDX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RPIDX
Ранг доходности на риск RPIDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPIDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPIDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPIDX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPIDX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPIDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина

PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPIDX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RPIDXPRCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.82

3.49

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.88

5.55

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.93

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.09

4.86

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.02

22.46

-5.44

RPIDX vs. PRCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPIDX на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRCPX равному 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPIDX и PRCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RPIDXPRCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

3.49

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

1.24

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.88

+0.27

Корреляция

Корреляция между RPIDX и PRCPX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RPIDX и PRCPX

Дивидендная доходность RPIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что сопоставимо с доходностью PRCPX в 12.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPIDX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund
12.78%12.85%6.87%6.64%7.97%5.34%7.14%4.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
12.83%12.19%7.03%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%

Просадки

Сравнение просадок RPIDX и PRCPX

Максимальная просадка RPIDX за все время составила -19.95%, что меньше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIDX и PRCPX.


Загрузка...

Показатели просадок


RPIDXPRCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.95%

-23.07%

+3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-3.03%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.31%

-14.34%

+7.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-1.24%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-3.16%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.66%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RPIDX и PRCPX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) составляет 0.94%, в то время как у T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что RPIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RPIDXPRCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

1.24%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

2.48%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91%

4.12%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

4.79%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

5.45%

-0.61%