Сравнение RPIBX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Bond Fund (RPIBX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
RPIBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 сент. 1986 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности RPIBX и VBTLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPIBX и VBTLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPIBX T. Rowe Price International Bond Fund | -1.92% | 13.03% | -5.11% | 7.35% | -20.72% | -7.18% | 11.51% | 6.67% | -2.93% | 11.16% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.28% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, RPIBX показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции RPIBX уступали акциям VBTLX по среднегодовой доходности: 0.04% против 1.62% соответственно.
RPIBX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- -2.66%
- 10 лет*
- 0.04%
VBTLX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPIBX и VBTLX
RPIBX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%.
Доходность на риск
RPIBX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск
RPIBX
VBTLX
Сравнение RPIBX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Bond Fund (RPIBX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPIBX | VBTLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.92 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.33 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.66 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 4.70 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPIBX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.92 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.03 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.33 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.76 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между RPIBX и VBTLX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPIBX и VBTLX
Дивидендная доходность RPIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности VBTLX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPIBX T. Rowe Price International Bond Fund | 6.12% | 5.95% | 3.19% | 2.68% | 1.37% | 1.90% | 1.27% | 1.99% | 2.05% | 1.89% | 1.81% | 1.98% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.61% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок RPIBX и VBTLX
Максимальная просадка RPIBX за все время составила -33.80%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIBX и VBTLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPIBX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -18.81% | -14.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.99% | -2.73% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.09% | -18.14% | -13.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -18.81% | -14.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.41% | -2.86% | -14.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -2.67% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 0.97% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPIBX и VBTLX
T. Rowe Price International Bond Fund (RPIBX) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что RPIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPIBX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 1.55% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 2.59% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.96% | 4.36% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.77% | 5.98% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.24% | 4.97% | +2.27% |