Сравнение RPIBX с DFGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Bond Fund (RPIBX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX).
RPIBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 сент. 1986 г.. DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности RPIBX и DFGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPIBX и DFGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPIBX T. Rowe Price International Bond Fund | -1.92% | 13.03% | -5.11% | 7.35% | -20.72% | -7.18% | 11.51% | 6.67% | -2.93% | 11.16% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 0.25% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 1.68% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, RPIBX показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у DFGBX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции RPIBX уступали акциям DFGBX по среднегодовой доходности: 0.04% против 1.23% соответственно.
RPIBX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- -2.66%
- 10 лет*
- 0.04%
DFGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPIBX и DFGBX
RPIBX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии DFGBX в 0.23%.
Доходность на риск
RPIBX vs. DFGBX — Ранг доходности на риск
RPIBX
DFGBX
Сравнение RPIBX c DFGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Bond Fund (RPIBX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPIBX | DFGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.40 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.64 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.49 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.72 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 5.47 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPIBX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.40 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.52 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.64 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.74 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между RPIBX и DFGBX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPIBX и DFGBX
Дивидендная доходность RPIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности DFGBX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPIBX T. Rowe Price International Bond Fund | 6.12% | 5.95% | 3.19% | 2.68% | 1.37% | 1.90% | 1.27% | 1.99% | 2.05% | 1.89% | 1.81% | 1.98% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.46% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок RPIBX и DFGBX
Максимальная просадка RPIBX за все время составила -33.80%, что больше максимальной просадки DFGBX в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIBX и DFGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPIBX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -9.63% | -24.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.99% | -1.38% | -3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.09% | -9.63% | -22.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -9.63% | -24.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.41% | -1.03% | -16.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -0.94% | -6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 0.43% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPIBX и DFGBX
T. Rowe Price International Bond Fund (RPIBX) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что RPIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPIBX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 0.76% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 0.98% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.96% | 1.64% | +5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.77% | 2.16% | +5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.24% | 1.93% | +5.31% |