Сравнение RPIBX с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Bond Fund (RPIBX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
RPIBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 сент. 1986 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности RPIBX и BNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPIBX и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPIBX T. Rowe Price International Bond Fund | -1.92% | 13.03% | -5.11% | 7.35% | -20.72% | -7.18% | 11.51% | 6.67% | -2.93% | 11.16% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.02% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 2.81% | 2.40% |
Доходность по периодам
С начала года, RPIBX показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции RPIBX уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: 0.04% против 1.75% соответственно.
RPIBX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- -2.66%
- 10 лет*
- 0.04%
BNDX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPIBX и BNDX
RPIBX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.
Доходность на риск
RPIBX vs. BNDX — Ранг доходности на риск
RPIBX
BNDX
Сравнение RPIBX c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Bond Fund (RPIBX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPIBX | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.85 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.19 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.01 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 4.10 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPIBX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.85 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.04 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.43 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.61 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между RPIBX и BNDX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPIBX и BNDX
Дивидендная доходность RPIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности BNDX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPIBX T. Rowe Price International Bond Fund | 6.12% | 5.95% | 3.19% | 2.68% | 1.37% | 1.90% | 1.27% | 1.99% | 2.05% | 1.89% | 1.81% | 1.98% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.46% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок RPIBX и BNDX
Максимальная просадка RPIBX за все время составила -33.80%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIBX и BNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPIBX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -16.23% | -17.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.99% | -2.93% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.09% | -15.86% | -16.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -16.23% | -17.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.41% | -1.99% | -15.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -3.10% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 0.72% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPIBX и BNDX
T. Rowe Price International Bond Fund (RPIBX) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что RPIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPIBX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 1.74% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 2.29% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.96% | 3.21% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.77% | 4.81% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.24% | 4.05% | +3.19% |