Сравнение RPIBX с DFGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Bond Fund (RPIBX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX).
RPIBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 сент. 1986 г.. DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности RPIBX и DFGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPIBX и DFGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPIBX T. Rowe Price International Bond Fund | -1.92% | 13.03% | -5.11% | 7.35% | -20.72% | -7.18% | 11.51% | 6.67% | -2.93% | 11.16% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 0.77% | 2.89% | 5.36% | 4.95% | -2.62% | -0.37% | 0.88% | 2.87% | 1.91% | 0.93% |
Доходность по периодам
С начала года, RPIBX показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у DFGFX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции RPIBX уступали акциям DFGFX по среднегодовой доходности: 0.04% против 1.75% соответственно.
RPIBX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- -2.66%
- 10 лет*
- 0.04%
DFGFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPIBX и DFGFX
RPIBX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии DFGFX в 0.16%.
Доходность на риск
RPIBX vs. DFGFX — Ранг доходности на риск
RPIBX
DFGFX
Сравнение RPIBX c DFGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Bond Fund (RPIBX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPIBX | DFGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.64 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.78 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 2.55 | -1.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.87 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 5.76 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPIBX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.64 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 1.19 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 1.29 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 2.27 | -1.76 |
Корреляция
Корреляция между RPIBX и DFGFX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPIBX и DFGFX
Дивидендная доходность RPIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности DFGFX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPIBX T. Rowe Price International Bond Fund | 6.12% | 5.95% | 3.19% | 2.68% | 1.37% | 1.90% | 1.27% | 1.99% | 2.05% | 1.89% | 1.81% | 1.98% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 3.12% | 2.67% | 4.77% | 3.19% | 1.17% | 0.23% | 0.57% | 2.24% | 2.21% | 1.54% | 0.65% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок RPIBX и DFGFX
Максимальная просадка RPIBX за все время составила -33.80%, что больше максимальной просадки DFGFX в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIBX и DFGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPIBX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -4.00% | -29.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.99% | -1.41% | -3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.09% | -4.00% | -28.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -4.00% | -29.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.41% | 0.00% | -17.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -0.23% | -6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 0.46% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPIBX и DFGFX
T. Rowe Price International Bond Fund (RPIBX) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что RPIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPIBX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 0.22% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 0.45% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.96% | 1.56% | +5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.77% | 1.81% | +5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.24% | 1.36% | +5.88% |