Сравнение RPHS с HIDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE).
RPHS и HIDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPHS - это активно управляемый фонд от Regents Park. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности RPHS и HIDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPHS и HIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RPHS Regents Park Hedged Market Strategy ETF | -4.22% | 11.74% | 17.84% | 11.36% | -1.81% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 5.61% | 5.32% | -0.85% | 2.46% | -0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, RPHS показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у HIDE с доходностью 5.61%.
RPHS
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIDE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPHS и HIDE
RPHS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.
Доходность на риск
RPHS vs. HIDE — Ранг доходности на риск
RPHS
HIDE
Сравнение RPHS c HIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPHS | HIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.65 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.27 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.19 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 9.86 | -4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPHS | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.65 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.88 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между RPHS и HIDE составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPHS и HIDE
Дивидендная доходность RPHS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности HIDE в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RPHS Regents Park Hedged Market Strategy ETF | 11.62% | 11.13% | 3.68% | 5.23% | 1.29% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% |
Просадки
Сравнение просадок RPHS и HIDE
Максимальная просадка RPHS за все время составила -15.77%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPHS и HIDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPHS | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.77% | -5.15% | -10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -3.94% | -3.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -0.95% | -4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -0.96% | -5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 0.87% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPHS и HIDE
Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что RPHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPHS | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 1.90% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 3.71% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 5.26% | +6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.44% | 4.23% | +7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.44% | 4.23% | +7.21% |