Сравнение RPHS с HIDE
RPHS (Regents Park Hedged Market Strategy ETF) and HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, RPHS returned 15.26%/yr vs 4.42%/yr for HIDE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. RPHS charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for HIDE.
Доходность
Сравнение доходности RPHS и HIDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с RPHS на уровне 6.79% и HIDE на уровне 6.79%.
RPHS
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIDE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RPHS и HIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RPHS Regents Park Hedged Market Strategy ETF | 6.79% | 11.74% | 17.84% | 11.36% | -1.81% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 6.79% | 5.32% | -0.85% | 2.46% | -0.03% |
Correlation
The correlation between RPHS and HIDE is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г. | 0.22 |
The correlation between RPHS and HIDE shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов RPHS и HIDE
Секторы
RPHS
HIDE
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Технологии
RPHS
HIDE
-
Финансовые услуги
RPHS
HIDE
-
Коммуникационные услуги
RPHS
HIDE
Потребительский циклический сектор
RPHS
HIDE
-
Здравоохранение
RPHS
HIDE
-
Промышленность
RPHS
HIDE
Потребительский защитный сектор
RPHS
HIDE
-
Энергетика
RPHS
HIDE
Коммунальные услуги
RPHS
HIDE
-
Недвижимость
RPHS
HIDE
Сырьевые материалы
RPHS
HIDE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPHS vs. HIDE — Ранг доходности на риск
RPHS
HIDE
Сравнение RPHS c HIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPHS | HIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.50 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 4.72 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | 19.36 | -9.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPHS | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.46 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.91 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок RPHS и HIDE
Максимальная просадка RPHS за все время составила -15.77%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPHS и HIDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPHS | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.77% | -5.15% | -10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -2.31% | -5.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.84% | -5.15% | -5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -1.73% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -0.94% | -5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 0.56% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPHS и HIDE
Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что RPHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPHS | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 1.45% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 3.92% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 4.43% | +6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.37% | 4.25% | +7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 4.25% | +7.12% |
Сравнение комиссий RPHS и HIDE
RPHS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPHS и HIDE
Дивидендная доходность RPHS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности HIDE в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 2.96% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% |
RPHS Regents Park Hedged Market Strategy ETF | 10.42% | 11.13% | 3.68% | 5.23% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
RPHS and HIDE have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RPHS has higher volatility (2.55%) compared to HIDE (1.45%). In terms of maximum drawdown, RPHS dropped -15.77% vs HIDE's -5.15%.
On 3-year performance, RPHS leads with 15.26% vs 4.42% for HIDE. On fees, HIDE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HIDE has been the lower-risk option at 1.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RPHS has performed better with a 15.26% return vs 4.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIDE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for RPHS.
RPHS has the higher dividend yield at 10.42%, compared with 2.96% for HIDE.
They also come from different issuers: Regents Park and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.75% for RPHS and 0.29% for HIDE.
HIDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPHS и HIDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор