PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPGEX с VMNVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPGEX с VMNVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RPGEX (T. Rowe Price Global Growth Stock Fund) and VMNVX (Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, RPGEX returned 13.07%/yr vs 8.74%/yr for VMNVX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RPGEX charges 0.91%/yr vs 0.14%/yr for VMNVX.

Доходность

Сравнение доходности RPGEX и VMNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPGEX показывает доходность 13.76%, что значительно выше, чем у VMNVX с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции RPGEX превзошли акции VMNVX по среднегодовой доходности: 13.07% против 8.74% соответственно.

RPGEX

1 день
0.48%
1 месяц
6.81%
С начала года
13.76%
6 месяцев
13.50%
1 год
26.74%
3 года*
18.58%
5 лет*
6.05%
10 лет*
13.07%

VMNVX

1 день
0.00%
1 месяц
2.49%
С начала года
8.44%
6 месяцев
8.97%
1 год
13.19%
3 года*
13.68%
5 лет*
9.29%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPGEX и VMNVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPGEX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund		13.76%14.57%18.81%19.19%-29.77%11.05%44.28%30.76%-7.10%34.26%
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		8.44%12.83%13.42%7.94%-4.46%15.40%-3.94%22.66%-1.70%16.03%

Correlation

The correlation between RPGEX and VMNVX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г.

0.77

Over the past year, the correlation between RPGEX and VMNVX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Growth Stock Fund

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с RPGEX:
RPGEX с MFWIXRPGEX с CAEIXRPGEX с FMIEXRPGEX с MVGIXRPGEX с TQGIXRPGEX с ARTHXRPGEX с FGIAX
Часто сравнивают с VMNVX:
VMNVX с VMVFXVMNVX с VOOVMNVX с VIGVMNVX с vtwaxVMNVX с VVIAXVMNVX с HDVVMNVX с ^GSPC

Доходность на риск

RPGEX vs. VMNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPGEX
Ранг доходности на риск RPGEX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPGEX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPGEX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPGEX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPGEX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPGEX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VMNVX
Ранг доходности на риск VMNVX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNVX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNVX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNVX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNVX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPGEX c VMNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPGEXVMNVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.92

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.76

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.10

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

8.20

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPGEX vs. VMNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPGEX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMNVX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPGEX и VMNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPGEXVMNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.92

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.98

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.73

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.80

-0.10

Просадки

Сравнение просадок RPGEX и VMNVX

Максимальная просадка RPGEX за все время составила -39.67%, что больше максимальной просадки VMNVX в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGEX и VMNVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPGEXVMNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.67%

-33.11%

-6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-6.24%

-4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.69%

-7.93%

-9.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.67%

-12.93%

-26.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.67%

-33.11%

-6.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.18%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-2.81%

-4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.60%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности RPGEX и VMNVX

T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что RPGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPGEXVMNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

1.95%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

5.17%

+5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

6.83%

+6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

9.53%

+8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

11.96%

+6.11%

Сравнение комиссий RPGEX и VMNVX

RPGEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VMNVX в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPGEX и VMNVX

Дивидендная доходность RPGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что больше доходности VMNVX в 9.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPGEX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund		10.13%11.52%0.04%0.21%0.07%8.84%3.18%0.23%1.67%0.82%0.21%4.95%
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		9.28%10.07%3.84%3.13%5.03%6.33%2.15%4.62%7.37%2.31%2.82%3.30%

Часто задаваемые вопросы

RPGEX and VMNVX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPGEX has higher volatility (3.93%) compared to VMNVX (1.95%). In terms of maximum drawdown, RPGEX dropped -39.67% vs VMNVX's -33.11%.

RPGEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPGEX и VMNVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор