Сравнение RPGEX с VMNVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX).
RPGEX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 окт. 2008 г.. VMNVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности RPGEX и VMNVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPGEX и VMNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPGEX T. Rowe Price Global Growth Stock Fund | -3.83% | 14.57% | 18.81% | 19.19% | -29.77% | 11.05% | 44.28% | 30.76% | -7.10% | 34.26% |
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 2.89% | 12.83% | 13.42% | 7.94% | -4.46% | 15.40% | -3.94% | 22.66% | -1.70% | 16.03% |
Доходность по периодам
С начала года, RPGEX показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у VMNVX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции RPGEX превзошли акции VMNVX по среднегодовой доходности: 11.38% против 8.38% соответственно.
RPGEX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 11.38%
VMNVX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPGEX и VMNVX
RPGEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VMNVX в 0.14%.
Доходность на риск
RPGEX vs. VMNVX — Ранг доходности на риск
RPGEX
VMNVX
Сравнение RPGEX c VMNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPGEX | VMNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.94 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 6.22 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPGEX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.94 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.90 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.70 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.76 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между RPGEX и VMNVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPGEX и VMNVX
Дивидендная доходность RPGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что больше доходности VMNVX в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPGEX T. Rowe Price Global Growth Stock Fund | 11.98% | 11.52% | 0.04% | 0.21% | 0.07% | 8.84% | 3.18% | 0.23% | 1.67% | 0.82% | 0.21% | 4.95% |
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 9.78% | 10.07% | 3.84% | 3.13% | 5.03% | 6.33% | 2.15% | 4.62% | 7.37% | 2.31% | 2.82% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок RPGEX и VMNVX
Максимальная просадка RPGEX за все время составила -39.67%, что больше максимальной просадки VMNVX в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGEX и VMNVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPGEX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.67% | -33.11% | -6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -7.93% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.67% | -12.93% | -26.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.67% | -33.11% | -6.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -4.95% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -2.82% | -4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 1.66% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPGEX и VMNVX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что RPGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPGEX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 2.93% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 5.02% | +6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 10.09% | +7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 9.53% | +7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 11.96% | +6.07% |