Сравнение RPGAX с TIBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX).
RPGAX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 мая 2013 г.. TIBAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 23 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности RPGAX и TIBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPGAX и TIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPGAX T. Rowe Price Global Allocation Fund | -2.19% | 15.00% | 9.65% | 13.78% | -14.54% | 9.17% | 14.80% | 20.37% | -6.89% | 15.92% |
TIBAX Thornburg Investment Income Builder Fund | 7.98% | 36.62% | 13.23% | 18.01% | -7.95% | 20.08% | -0.67% | 17.72% | -4.54% | 14.83% |
Доходность по периодам
С начала года, RPGAX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у TIBAX с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции RPGAX уступали акциям TIBAX по среднегодовой доходности: 7.40% против 11.70% соответственно.
RPGAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 7.40%
TIBAX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- 35.77%
- 3 года*
- 23.23%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 11.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPGAX и TIBAX
RPGAX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии TIBAX в 1.14%.
Доходность на риск
RPGAX vs. TIBAX — Ранг доходности на риск
RPGAX
TIBAX
Сравнение RPGAX c TIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPGAX | TIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 3.33 | -2.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 4.24 | -2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.74 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 4.10 | -2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 20.22 | -14.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPGAX | TIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 3.33 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.36 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.87 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.77 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между RPGAX и TIBAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPGAX и TIBAX
Дивидендная доходность RPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности TIBAX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPGAX T. Rowe Price Global Allocation Fund | 7.19% | 7.03% | 5.24% | 2.49% | 3.15% | 7.54% | 1.05% | 2.97% | 2.52% | 0.75% | 0.36% | 1.62% |
TIBAX Thornburg Investment Income Builder Fund | 5.30% | 5.64% | 5.44% | 4.67% | 5.62% | 5.10% | 4.11% | 4.23% | 4.49% | 4.22% | 3.83% | 4.31% |
Просадки
Сравнение просадок RPGAX и TIBAX
Максимальная просадка RPGAX за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки TIBAX в -49.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGAX и TIBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPGAX | TIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.42% | -49.12% | +24.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -8.57% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.79% | -20.94% | -0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.42% | -34.85% | +10.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -5.13% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -6.03% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.74% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPGAX и TIBAX
T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что RPGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPGAX | TIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 3.19% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 6.35% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.82% | 10.70% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.38% | 11.04% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.19% | 13.43% | -3.24% |