Сравнение RPGAX с PDSYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX).
RPGAX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 мая 2013 г.. PDSYX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности RPGAX и PDSYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPGAX и PDSYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPGAX T. Rowe Price Global Allocation Fund | -0.50% | 15.00% | 9.65% | 13.78% | -14.54% | 9.17% | 14.80% | 6.09% |
PDSYX Principal Diversified Select Real Asset Fund | 3.75% | 7.90% | 3.65% | 2.45% | -5.36% | 14.81% | 2.43% | 4.08% |
Доходность по периодам
С начала года, RPGAX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у PDSYX с доходностью 3.75%.
RPGAX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 7.59%
PDSYX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 10.54%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPGAX и PDSYX
RPGAX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии PDSYX в 1.20%.
Доходность на риск
RPGAX vs. PDSYX — Ранг доходности на риск
RPGAX
PDSYX
Сравнение RPGAX c PDSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPGAX | PDSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.59 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.98 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.56 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.04 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 17.91 | -10.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPGAX | PDSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.59 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.69 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.56 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между RPGAX и PDSYX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPGAX и PDSYX
Дивидендная доходность RPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности PDSYX в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPGAX T. Rowe Price Global Allocation Fund | 7.06% | 7.03% | 5.24% | 2.49% | 3.15% | 7.54% | 1.05% | 2.97% | 2.52% | 0.75% | 0.36% | 1.62% |
PDSYX Principal Diversified Select Real Asset Fund | 1.78% | 1.85% | 2.18% | 2.06% | 1.58% | 7.46% | 2.70% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RPGAX и PDSYX
Максимальная просадка RPGAX за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки PDSYX в -30.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGAX и PDSYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPGAX | PDSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.42% | -30.01% | +5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -5.32% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.79% | -10.95% | -10.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -1.04% | -4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -4.46% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 0.61% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPGAX и PDSYX
T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что RPGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPGAX | PDSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 1.19% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 2.28% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.95% | 6.83% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.41% | 6.38% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.21% | 8.82% | +1.39% |