PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RPGAX с IPIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RPGAX и IPIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPGAX и IPIRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPGAX
T. Rowe Price Global Allocation Fund
-0.50%15.00%9.65%13.78%-14.54%9.17%14.80%20.37%-6.89%15.92%
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio
-1.16%14.21%7.31%10.65%-17.52%6.06%16.10%18.35%-9.87%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, RPGAX показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у IPIRX с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции RPGAX превзошли акции IPIRX по среднегодовой доходности: 7.59% против 5.64% соответственно.


RPGAX

1 день
1.73%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
1.83%
1 год
12.68%
3 года*
11.06%
5 лет*
5.02%
10 лет*
7.59%

IPIRX

1 день
1.95%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
0.43%
1 год
12.26%
3 года*
8.65%
5 лет*
3.08%
10 лет*
5.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Global Allocation Fund

Voya Global Perspectives Portfolio

Сравнение комиссий RPGAX и IPIRX

RPGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IPIRX в 0.20%.


Доходность на риск

RPGAX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RPGAX
Ранг доходности на риск RPGAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPGAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPGAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPGAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина

IPIRX
Ранг доходности на риск IPIRX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPIRX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPIRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPIRX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPIRX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPIRX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPGAX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RPGAXIPIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.23

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.82

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.26

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

5.56

+1.71

RPGAX vs. IPIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPGAX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPIRX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPGAX и IPIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RPGAXIPIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.23

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.29

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.59

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.54

+0.13

Корреляция

Корреляция между RPGAX и IPIRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RPGAX и IPIRX

Дивидендная доходность RPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности IPIRX в 5.71%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPGAX
T. Rowe Price Global Allocation Fund
7.06%7.03%5.24%2.49%3.15%7.54%1.05%2.97%2.52%0.75%0.36%1.62%
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio
5.71%5.64%3.25%14.65%13.55%6.34%6.25%7.80%1.30%2.78%2.78%7.16%

Просадки

Сравнение просадок RPGAX и IPIRX

Максимальная просадка RPGAX за все время составила -24.42%, примерно равная максимальной просадке IPIRX в -24.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGAX и IPIRX.


Загрузка...

Показатели просадок


RPGAXIPIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-24.97%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

-7.88%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-24.97%

+3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.42%

-24.97%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-6.09%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-4.89%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.02%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RPGAX и IPIRX

T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) имеют волатильность 3.97% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RPGAXIPIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

4.12%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

6.77%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

11.21%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.41%

10.76%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.21%

9.71%

+0.50%