Сравнение RPGAX с IPIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX).
RPGAX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 мая 2013 г.. IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности RPGAX и IPIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPGAX и IPIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPGAX T. Rowe Price Global Allocation Fund | -0.50% | 15.00% | 9.65% | 13.78% | -14.54% | 9.17% | 14.80% | 20.37% | -6.89% | 15.92% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -1.16% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, RPGAX показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у IPIRX с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции RPGAX превзошли акции IPIRX по среднегодовой доходности: 7.59% против 5.64% соответственно.
RPGAX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 7.59%
IPIRX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 5.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPGAX и IPIRX
RPGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IPIRX в 0.20%.
Доходность на риск
RPGAX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск
RPGAX
IPIRX
Сравнение RPGAX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPGAX | IPIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.82 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.26 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 5.56 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPGAX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.23 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.29 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.59 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.54 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между RPGAX и IPIRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPGAX и IPIRX
Дивидендная доходность RPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности IPIRX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPGAX T. Rowe Price Global Allocation Fund | 7.06% | 7.03% | 5.24% | 2.49% | 3.15% | 7.54% | 1.05% | 2.97% | 2.52% | 0.75% | 0.36% | 1.62% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.71% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
Просадки
Сравнение просадок RPGAX и IPIRX
Максимальная просадка RPGAX за все время составила -24.42%, примерно равная максимальной просадке IPIRX в -24.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGAX и IPIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPGAX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.42% | -24.97% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -7.88% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.79% | -24.97% | +3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.42% | -24.97% | +0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -6.09% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -4.89% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.02% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPGAX и IPIRX
T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) имеют волатильность 3.97% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPGAX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 4.12% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 6.77% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.95% | 11.21% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.41% | 10.76% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.21% | 9.71% | +0.50% |