PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPG с VEGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPG с VEGN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) and VEGN (US Vegan Climate ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - RPG tracks the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index while VEGN tracks the US Vegan Climate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RPG returned 11.59%/yr vs 15.68%/yr for VEGN. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RPG charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for VEGN.

Доходность

Сравнение доходности RPG и VEGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RPG показывает доходность 30.31%, а VEGN немного ниже – 29.79%.

RPG

1 день
-4.60%
1 месяц
5.48%
С начала года
30.31%
6 месяцев
27.62%
1 год
38.51%
3 года*
27.72%
5 лет*
11.59%
10 лет*
15.14%

VEGN

1 день
-3.40%
1 месяц
6.70%
С начала года
29.79%
6 месяцев
29.01%
1 год
46.88%
3 года*
28.58%
5 лет*
15.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPG и VEGN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		30.31%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%29.34%6.67%
VEGN
US Vegan Climate ETF		29.79%13.71%25.42%38.10%-26.87%26.01%27.72%9.45%

Correlation

The correlation between RPG and VEGN is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2019 г.

0.89

The correlation between RPG and VEGN has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RPG и VEGN

Секторы
RPG
VEGN

Технологии

46.9%
63.0%

Потребительский циклический сектор

14.7%
1.8%

Промышленность

14.0%
4.7%

Здравоохранение

6.4%
4.8%

Коммуникационные услуги

5.4%
9.1%

Финансовые услуги

5.3%
13.3%

Коммунальные услуги

2.4%
0.1%

Энергетика

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.2%
0.1%

Потребительский защитный сектор

1.1%
0.0%

Недвижимость

1.0%
3.1%

Технологии

RPG
46.9%
VEGN
63.0%

Потребительский циклический сектор

RPG
14.7%
VEGN
1.8%

Промышленность

RPG
14.0%
VEGN
4.7%

Здравоохранение

RPG
6.4%
VEGN
4.8%

Коммуникационные услуги

RPG
5.4%
VEGN
9.1%

Финансовые услуги

RPG
5.3%
VEGN
13.3%

Коммунальные услуги

RPG
2.4%
VEGN
0.1%

Энергетика

RPG
1.6%
VEGN

-

Сырьевые материалы

RPG
1.2%
VEGN
0.1%

Потребительский защитный сектор

RPG
1.1%
VEGN
0.0%

Недвижимость

RPG
1.0%
VEGN
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

US Vegan Climate ETF

Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP
Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG

Доходность на риск

RPG vs. VEGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPG c VEGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RPGVEGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.57

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.30

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

3.98

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

15.55

-2.39

RPG vs. VEGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPG на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа VEGN равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPG и VEGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RPG и VEGN

Максимальная просадка RPG за все время составила -53.27%, что больше максимальной просадки VEGN в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPG и VEGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPGVEGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.27%

-34.14%

-19.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-11.85%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-20.91%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

-33.40%

-2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-3.40%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-7.55%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.02%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RPG и VEGN

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с US Vegan Climate ETF (VEGN) с волатильностью 9.97%. Это указывает на то, что RPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPGVEGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.10%

9.97%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.02%

15.75%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.09%

18.33%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.86%

20.63%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

22.93%

-0.03%

Сравнение комиссий RPG и VEGN

RPG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии VEGN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPG и VEGN

Дивидендная доходность RPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности VEGN в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.15%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.50%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RPG and VEGN have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (11.10%) compared to VEGN (9.97%). In terms of maximum drawdown, RPG dropped -53.27% vs VEGN's -34.14%.

On 5-year performance, VEGN leads with 15.68% vs 11.59% for RPG. On fees, RPG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, VEGN has been the lower-risk option at 9.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VEGN has performed better with a 15.68% return vs 11.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for VEGN.

VEGN has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.15% for RPG.

RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index, while VEGN tracks US Vegan Climate Index. They also come from different issuers: Invesco and Beyond Investing. Their fees differ too: 0.35% for RPG and 0.60% for VEGN.

VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPG и VEGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор