PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPG с TINY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPG с TINY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) and TINY (ProShares Nanotechnology ETF) are both exchange-traded funds - RPG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index, while TINY is a Technology Equities fund tracking the Solactive Nanotechnology Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RPG returned 28.39%/yr vs 31.25%/yr for TINY. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RPG charges 0.35%/yr vs 0.58%/yr for TINY.

Доходность

Сравнение доходности RPG и TINY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPG показывает доходность 31.51%, что значительно ниже, чем у TINY с доходностью 59.78%.

RPG

1 день
0.16%
1 месяц
11.54%
С начала года
31.51%
6 месяцев
32.14%
1 год
41.04%
3 года*
28.39%
5 лет*
13.02%
10 лет*
14.81%

TINY

1 день
2.63%
1 месяц
15.50%
С начала года
59.78%
6 месяцев
60.21%
1 год
114.15%
3 года*
31.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPG и TINY

2026 (YTD)20252024202320222021
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		31.51%13.41%28.23%8.04%-27.55%2.43%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		59.78%19.98%6.63%47.97%-34.14%8.73%

Correlation

The correlation between RPG and TINY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.80

The correlation between RPG and TINY shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RPG и TINY

Секторы
RPG
TINY

Технологии

39.6%
79.0%

Промышленность

17.6%
4.7%

Потребительский циклический сектор

17.1%

-

Коммуникационные услуги

8.8%

-

Здравоохранение

7.0%
8.6%

Финансовые услуги

5.2%

-

Сырьевые материалы

1.5%
7.7%

Энергетика

1.4%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Недвижимость

1.1%

-

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Технологии

RPG
39.6%
TINY
79.0%

Промышленность

RPG
17.6%
TINY
4.7%

Потребительский циклический сектор

RPG
17.1%
TINY

-

Коммуникационные услуги

RPG
8.8%
TINY

-

Здравоохранение

RPG
7.0%
TINY
8.6%

Финансовые услуги

RPG
5.2%
TINY

-

Сырьевые материалы

RPG
1.5%
TINY
7.7%

Энергетика

RPG
1.4%
TINY

-

Коммунальные услуги

RPG
1.1%
TINY

-

Недвижимость

RPG
1.1%
TINY

-

Потребительский защитный сектор

RPG
1.1%
TINY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

ProShares Nanotechnology ETF

Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP
Часто сравнивают с TINY:
TINY с SMHTINY с SPYTINY с TIMETINY с FSELXTINY с FTWOTINY с ARTYTINY с IDGT

Доходность на риск

RPG vs. TINY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TINY
Ранг доходности на риск TINY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPG c TINY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPGTINYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
3.52

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.97

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.52

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

6.85

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.56

24.13

-9.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPG vs. TINY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPG на текущий момент составляет 2.09, что ниже коэффициента Шарпа TINY равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPG и TINY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPGTINYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

3.52

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.57

-0.03

Просадки

Сравнение просадок RPG и TINY

Максимальная просадка RPG за все время составила -53.27%, что больше максимальной просадки TINY в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPG и TINY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPGTINYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.27%

-43.79%

-9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-16.75%

+5.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-42.13%

+17.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-16.16%

+7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

4.75%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности RPG и TINY

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) составляет 6.43%, в то время как у ProShares Nanotechnology ETF (TINY) волатильность равна 12.04%. Это указывает на то, что RPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TINY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPGTINYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

12.04%

-5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.26%

26.40%

-10.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

32.66%

-12.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

32.37%

-8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.70%

32.37%

-9.67%

Сравнение комиссий RPG и TINY

RPG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TINY в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPG и TINY

Дивидендная доходность RPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности TINY в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.17%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		0.18%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RPG and TINY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TINY has higher volatility (12.04%) compared to RPG (6.43%). In terms of maximum drawdown, RPG dropped -53.27% vs TINY's -43.79%.

On 3-year performance, TINY leads with 31.25% vs 28.39% for RPG. On fees, RPG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RPG has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TINY has performed better with a 31.25% return vs 28.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for TINY.

TINY has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.17% for RPG.

RPG is categorized as Large Cap Growth Equities, while TINY is Technology Equities. RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index, while TINY tracks Solactive Nanotechnology Index. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for RPG and 0.58% for TINY.

TINY currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPG и TINY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор