PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPFCX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPFCX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

RPFCX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1992 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности RPFCX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPFCX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund		0.68%20.90%9.10%23.00%-15.65%25.74%4.74%20.33%-8.02%16.35%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, RPFCX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции RPFCX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 9.87% против 16.19% соответственно.

RPFCX

1 день
1.77%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.68%
6 месяцев
7.14%
1 год
18.28%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.56%
10 лет*
9.87%

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Appreciation & Income Fund

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с RPFCX:
RPFCX с RPFGXRPFCX с RPFRXRPFCX с XLKRPFCX с FIUIXRPFCX с SDLAXRPFCX с AMBFXRPFCX с RPEAX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий RPFCX и WWWEX

RPFCX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund

Доходность на риск

RPFCX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPFCX
Ранг доходности на риск RPFCX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPFCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPFCX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPFCX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPFCX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPFCX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPFCX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPFCXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.39

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

0.65

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.08

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

0.57

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

1.42

+7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPFCX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPFCX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPFCX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPFCXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.39

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.60

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.85

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.24

+0.33

Корреляция

Корреляция между RPFCX и WWWEX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPFCX и WWWEX

Дивидендная доходность RPFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund		6.41%6.09%1.11%2.91%2.63%0.28%0.78%2.03%1.09%0.83%1.09%1.19%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок RPFCX и WWWEX

Максимальная просадка RPFCX за все время составила -56.39%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPFCX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPFCXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.39%

-82.60%

+26.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-12.14%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.63%

-26.94%

+1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.72%

-36.00%

+5.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-7.95%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-41.54%

+34.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

4.88%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности RPFCX и WWWEX

Текущая волатильность для Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) составляет 3.77%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что RPFCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPFCXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

5.99%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.89%

14.24%

-7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

18.32%

-5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

19.91%

-5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

19.12%

-4.28%