PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RPFCX с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RPFCX и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPFCX показывает доходность 15.71%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью 2.08%. За последние 10 лет акции RPFCX уступали акциям QLEIX по среднегодовой доходности: 10.77% против 11.96% соответственно.


RPFCX

1 день
0.33%
1 месяц
2.95%
6 месяцев
11.19%
С начала года
15.71%
1 год
29.66%
3 года*
17.49%
5 лет*
10.16%
10 лет*
10.77%
Всё время*
8.52%

QLEIX

1 день
0.56%
1 месяц
5.26%
6 месяцев
2.81%
С начала года
2.08%
1 год
17.00%
3 года*
24.85%
5 лет*
23.77%
10 лет*
11.96%
Всё время*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам RPFCX и QLEIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund
15.71%20.90%9.10%23.00%-15.65%25.74%4.74%20.33%-8.02%16.35%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund
2.08%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%15.74%

Correlation

The correlation between RPFCX and QLEIX is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.29

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.37

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.35

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.44

The correlation between RPFCX and QLEIX shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Davis Appreciation & Income Fund

AQR Long-Short Equity Fund

Доходность на риск

RPFCX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

RPFCX
Ранг доходности на риск RPFCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPFCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPFCX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPFCX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPFCX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPFCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина

QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RPFCX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RPFCXQLEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.39

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.47

2.83

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.85

8.06

+9.79

RPFCX vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPFCX на текущий момент составляет 3.37, что выше коэффициента Шарпа QLEIX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPFCX и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RPFCX и QLEIX

Максимальная просадка RPFCX за все время составила -56.39%, что больше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPFCX и QLEIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RPFCXQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.39%

-38.11%

-18.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.76%

-6.01%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.82%

-7.07%

-7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.63%

-17.07%

-8.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.72%

-38.11%

+7.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-7.65%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.10%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности RPFCX и QLEIX

Текущая волатильность для Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) составляет 2.05%, в то время как у AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что RPFCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RPFCXQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

3.32%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

6.65%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.98%

8.15%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

10.03%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

10.60%

+4.16%

Сравнение комиссий RPFCX и QLEIX

RPFCX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RPFCX и QLEIX

Дивидендная доходность RPFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности QLEIX в 1.72%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund
1.72%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%
RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund
5.59%6.09%1.11%2.91%2.63%0.28%0.78%2.03%1.09%0.83%1.09%1.19%

Часто задаваемые вопросы


RPFCX and QLEIX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLEIX has higher volatility (3.32%) compared to RPFCX (2.05%). In terms of maximum drawdown, RPFCX dropped -56.39% vs QLEIX's -38.11%.

RPFCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPFCX и QLEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор