PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPFCX с QBDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPFCX с QBDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).

RPFCX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1992 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности RPFCX и QBDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPFCX и QBDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund		0.68%20.90%9.10%23.00%-15.65%25.74%4.74%20.33%-8.02%16.35%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		-0.38%5.11%1.02%2.25%-4.09%-0.66%-9.22%10.50%-3.17%5.05%

Доходность по периодам

С начала года, RPFCX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции RPFCX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 9.87% против 0.87% соответственно.

RPFCX

1 день
1.77%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.68%
6 месяцев
7.14%
1 год
18.28%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.56%
10 лет*
9.87%

QBDSX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.53%
1 год
2.25%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.90%
10 лет*
0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Appreciation & Income Fund

Quantified Managed Income Fund

Часто сравнивают с RPFCX:
RPFCX с RPFGXRPFCX с RPFRXRPFCX с XLKRPFCX с FIUIXRPFCX с SDLAXRPFCX с AMBFXRPFCX с RPEAX
Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MTDQBDSX с MAPOXQBDSX с FRGAXQBDSX с OTRFXQBDSX с GWPAXQBDSX с QSPMXQBDSX с FPURX

Сравнение комиссий RPFCX и QBDSX

RPFCX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.

QBDSX
Quantified Managed Income Fund
RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund

Доходность на риск

RPFCX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPFCX
Ранг доходности на риск RPFCX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPFCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPFCX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPFCX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPFCX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPFCX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPFCX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPFCXQBDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.60

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

0.87

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.11

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

0.89

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

3.43

+5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPFCX vs. QBDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPFCX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа QBDSX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPFCX и QBDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPFCXQBDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.60

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.21

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.17

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.15

+0.41

Корреляция

Корреляция между RPFCX и QBDSX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPFCX и QBDSX

Дивидендная доходность RPFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности QBDSX в 4.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund		6.41%6.09%1.11%2.91%2.63%0.28%0.78%2.03%1.09%0.83%1.09%1.19%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.49%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%

Просадки

Сравнение просадок RPFCX и QBDSX

Максимальная просадка RPFCX за все время составила -56.39%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPFCX и QBDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPFCXQBDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.39%

-18.38%

-38.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-3.09%

-5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.63%

-7.40%

-18.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.72%

-18.38%

-12.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-8.41%

+3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-6.83%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

0.80%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RPFCX и QBDSX

Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что RPFCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPFCXQBDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

1.40%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.89%

2.77%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

3.77%

+9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

4.32%

+9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

5.26%

+9.58%