PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPELX с TRLGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPELX с TRLGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RPELX (T. Rowe Price Dynamic Credit Fund) and TRLGX (T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund) are both mutual funds - RPELX is a Nontraditional Bonds fund managed by T. Rowe Price, while TRLGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, RPELX returned 3.05%/yr vs 12.21%/yr for TRLGX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. RPELX charges 0.56%/yr vs 0.55%/yr for TRLGX.

Доходность

Сравнение доходности RPELX и TRLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPELX показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у TRLGX с доходностью 3.32%.

RPELX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.74%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.26%
1 год
4.59%
3 года*
5.83%
5 лет*
3.05%
10 лет*
—

TRLGX

1 день
-1.71%
1 месяц
3.23%
С начала года
3.32%
6 месяцев
2.73%
1 год
17.88%
3 года*
24.67%
5 лет*
12.21%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPELX и TRLGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RPELX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		0.19%7.13%7.47%2.92%-0.81%6.37%2.52%7.00%
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		3.32%17.51%37.57%46.22%-35.26%23.24%39.57%21.28%

Correlation

The correlation between RPELX and TRLGX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2019 г.

-0.00

The correlation between RPELX and TRLGX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.08 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dynamic Credit Fund

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с RPELX:
RPELX с SGOVRPELX с BBHYRPELX с LQDHRPELX с JAAARPELX с jaaaRPELX с PDIRPELX с pdi
Часто сравнивают с TRLGX:
TRLGX с SPYTRLGX с VIIIXTRLGX с VSMPXTRLGX с VITSXTRLGX с TRGOXTRLGX с IWFTRLGX с VFIAX

Доходность на риск

RPELX vs. TRLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPELX
Ранг доходности на риск RPELX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPELX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPELX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPELX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPELX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPELX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TRLGX
Ранг доходности на риск TRLGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPELX c TRLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPELXTRLGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.21

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
1.71

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

1.04

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

3.29

+5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPELX vs. TRLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPELX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRLGX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPELX и TRLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPELXTRLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.21

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.55

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.58

+0.36

Просадки

Сравнение просадок RPELX и TRLGX

Максимальная просадка RPELX за все время составила -19.94%, что меньше максимальной просадки TRLGX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPELX и TRLGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPELXTRLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.94%

-55.56%

+35.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-18.18%

+16.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.16%

-21.17%

+18.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.25%

-40.44%

+33.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-2.60%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-8.68%

+6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

5.73%

-5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности RPELX и TRLGX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) составляет 0.74%, в то время как у T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что RPELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPELXTRLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

3.80%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

12.46%

-9.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18%

15.68%

-12.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.76%

22.39%

-18.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

21.76%

-17.02%

Сравнение комиссий RPELX и TRLGX

RPELX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии TRLGX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPELX и TRLGX

Дивидендная доходность RPELX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что меньше доходности TRLGX в 13.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPELX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		7.44%7.49%6.95%4.90%8.05%5.39%7.16%4.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		13.25%13.69%9.80%2.04%3.88%2.56%0.42%4.09%7.93%9.27%1.64%4.71%

Часто задаваемые вопросы

RPELX and TRLGX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRLGX has higher volatility (3.80%) compared to RPELX (0.74%). In terms of maximum drawdown, RPELX dropped -19.94% vs TRLGX's -55.56%.

RPELX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPELX и TRLGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор