PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPELX с PRWAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPELX с PRWAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX).

RPELX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 янв. 2019 г.. PRWAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности RPELX и PRWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPELX и PRWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RPELX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		-0.25%7.13%7.47%2.92%-0.81%6.37%2.52%7.00%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		-9.59%26.78%25.24%29.02%-21.37%20.63%44.73%27.73%

Доходность по периодам

С начала года, RPELX показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у PRWAX с доходностью -9.59%.

RPELX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.31%
1 год
4.19%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.30%
10 лет*
—

PRWAX

1 день
3.16%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-9.59%
6 месяцев
-0.70%
1 год
19.69%
3 года*
20.03%
5 лет*
10.67%
10 лет*
17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dynamic Credit Fund

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с RPELX:
RPELX с SGOVRPELX с jaaaRPELX с BBHYRPELX с LQDHRPELX с pdiRPELX с JAAARPELX с PDI
Часто сравнивают с PRWAX:
PRWAX с PRCOXPRWAX с APGAXPRWAX с VFIAXPRWAX с TRMCXPRWAX с SWYGXPRWAX с RPMGXPRWAX с FDSVX

Сравнение комиссий RPELX и PRWAX

RPELX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PRWAX в 0.76%.

PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
RPELX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund

Доходность на риск

RPELX vs. PRWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPELX
Ранг доходности на риск RPELX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPELX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPELX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPELX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPELX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPELX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PRWAX
Ранг доходности на риск PRWAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPELX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPELXPRWAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.03

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.66

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.28

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

4.75

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPELX vs. PRWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPELX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRWAX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPELX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPELXPRWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.03

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.60

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.60

+0.34

Корреляция

Корреляция между RPELX и PRWAX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPELX и PRWAX

Дивидендная доходность RPELX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности PRWAX в 18.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPELX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		6.46%7.49%6.95%4.90%8.05%5.39%7.16%4.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		18.43%16.66%9.22%5.10%3.11%20.51%15.44%7.01%12.58%12.30%6.19%8.84%

Просадки

Сравнение просадок RPELX и PRWAX

Максимальная просадка RPELX за все время составила -19.94%, что меньше максимальной просадки PRWAX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPELX и PRWAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPELXPRWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.94%

-55.06%

+35.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-14.05%

+11.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.25%

-29.38%

+22.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-11.33%

+10.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-9.92%

+7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

3.79%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RPELX и PRWAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) составляет 0.94%, в то время как у T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что RPELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPELXPRWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

6.07%

-5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

12.83%

-10.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

19.62%

-16.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.74%

17.93%

-14.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

18.84%

-14.08%