PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPELX с PADZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPELX с PADZX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX).

RPELX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 янв. 2019 г.. PADZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности RPELX и PADZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPELX и PADZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RPELX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		-0.59%7.13%7.47%2.92%-0.81%6.37%2.52%7.00%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		0.47%5.10%7.48%6.11%-1.55%1.87%0.59%10.41%

Доходность по периодам

С начала года, RPELX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у PADZX с доходностью 0.47%.

RPELX

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
-0.04%
1 год
3.83%
3 года*
5.32%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—

PADZX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.73%
1 год
4.56%
3 года*
6.15%
5 лет*
3.91%
10 лет*
4.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dynamic Credit Fund

PGIM Absolute Return Bond Fund

Часто сравнивают с RPELX:
RPELX с SGOVRPELX с BBHYRPELX с jaaaRPELX с LQDHRPELX с pdiRPELX с JAAARPELX с PDI
Часто сравнивают с PADZX:
PADZX с GIOIXPADZX с CBYYXPADZX с AGGPADZX с GSYPADZX с SDVYPADZX с AGZDPADZX с SPY

Сравнение комиссий RPELX и PADZX

RPELX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PADZX в 0.72%.

PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund
RPELX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund

Доходность на риск

RPELX vs. PADZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPELX
Ранг доходности на риск RPELX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPELX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPELX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPELX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPELX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPELX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PADZX
Ранг доходности на риск PADZX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADZX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADZX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPELX c PADZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPELXPADZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

2.66

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

5.91

-4.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

2.36

-1.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

5.09

-3.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

18.38

-13.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPELX vs. PADZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPELX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа PADZX равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPELX и PADZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPELXPADZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.66

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

1.90

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.18

-0.25

Корреляция

Корреляция между RPELX и PADZX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPELX и PADZX

Дивидендная доходность RPELX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности PADZX в 4.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPELX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		6.48%7.49%6.95%4.90%8.05%5.39%7.16%4.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		4.68%5.07%5.18%4.09%2.89%2.40%3.41%10.79%5.02%2.75%2.36%2.38%

Просадки

Сравнение просадок RPELX и PADZX

Максимальная просадка RPELX за все время составила -19.94%, что больше максимальной просадки PADZX в -17.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPELX и PADZX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPELXPADZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.94%

-17.99%

-1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.37%

-0.66%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.25%

-4.05%

-3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-0.54%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-0.96%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.24%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RPELX и PADZX

T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что RPELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPELXPADZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

0.36%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

1.10%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

1.72%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.74%

2.06%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

3.13%

+1.63%