PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RPEAX с VITPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPEAX с VITPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RPEAX (Davis Opportunity Fund) and VITPX (Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, RPEAX returned 13.09%/yr vs 14.81%/yr for VITPX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RPEAX charges 0.93%/yr vs 0.02%/yr for VITPX.

Доходность

Сравнение доходности RPEAX и VITPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Opportunity Fund (RPEAX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPEAX показывает доходность 12.92%, что значительно выше, чем у VITPX с доходностью 11.75%. За последние 10 лет акции RPEAX уступали акциям VITPX по среднегодовой доходности: 13.09% против 14.81% соответственно.

RPEAX

1 день
0.65%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
9.38%
С начала года
12.92%
1 год
25.98%
3 года*
25.40%
5 лет*
14.28%
10 лет*
13.09%

VITPX

1 день
0.35%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
9.56%
С начала года
11.75%
1 год
22.64%
3 года*
20.62%
5 лет*
12.75%
10 лет*
14.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPEAX и VITPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPEAX
Davis Opportunity Fund		12.92%21.86%32.82%22.21%-14.12%24.92%12.78%25.06%-23.66%23.09%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		11.75%17.17%25.43%26.01%-19.48%25.76%20.95%30.87%-5.59%20.51%

Correlation

The correlation between RPEAX and VITPX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г.

0.90

The correlation between RPEAX and VITPX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Opportunity Fund

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с RPEAX:
RPEAX с VOORPEAX с DGFAXRPEAX с RPFRXRPEAX с SPYRPEAX с RPFCXRPEAX с DILAXRPEAX с NYVTX
Часто сравнивают с VITPX:
VITPX с VSMPXVITPX с VITNXVITPX с VPMAXVITPX с VINIXVITPX с VOOVITPX с SPYVITPX с VFTNX

Доходность на риск

RPEAX vs. VITPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPEAX
Ранг доходности на риск RPEAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPEAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPEAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPEAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPEAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPEAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VITPX
Ранг доходности на риск VITPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITPX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITPX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITPX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITPX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPEAX c VITPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Opportunity Fund (RPEAX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RPEAXVITPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.81

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.48

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.60

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

11.43

-2.08

RPEAX vs. VITPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPEAX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITPX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPEAX и VITPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RPEAX и VITPX

Максимальная просадка RPEAX за все время составила -59.71%, что больше максимальной просадки VITPX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPEAX и VITPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPEAXVITPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.71%

-55.28%

-4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-8.92%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.44%

-19.35%

-6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.03%

-25.31%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.78%

-34.99%

-4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.21%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.44%

-7.99%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.03%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности RPEAX и VITPX

Текущая волатильность для Davis Opportunity Fund (RPEAX) составляет 2.61%, в то время как у Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что RPEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPEAXVITPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

3.56%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

10.16%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

12.86%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.54%

17.46%

+7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

18.39%

+3.28%

Сравнение комиссий RPEAX и VITPX

RPEAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VITPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPEAX и VITPX

Дивидендная доходность RPEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.32%, что больше доходности VITPX в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPEAX
Davis Opportunity Fund		12.32%13.91%33.00%6.17%8.47%9.23%2.88%4.86%0.64%2.70%2.44%21.42%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		2.29%2.64%4.14%2.41%6.48%5.38%11.57%2.91%3.93%1.90%2.80%2.30%

Часто задаваемые вопросы

RPEAX and VITPX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITPX has higher volatility (3.56%) compared to RPEAX (2.61%). In terms of maximum drawdown, RPEAX dropped -59.71% vs VITPX's -55.28%.

RPEAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPEAX и VITPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор