Сравнение RPEAX с ORDNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Opportunity Fund (RPEAX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX).
RPEAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1994 г.. ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности RPEAX и ORDNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPEAX и ORDNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPEAX Davis Opportunity Fund | -0.63% | 21.86% | 32.82% | 22.21% | -14.12% | 24.92% | 12.78% | 25.06% | -23.66% | 23.09% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | -0.77% | 7.30% | 14.81% | 15.24% | -14.22% | 27.51% | 12.29% | 31.10% | -0.98% | 20.57% |
Доходность по периодам
С начала года, RPEAX показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у ORDNX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции RPEAX превзошли акции ORDNX по среднегодовой доходности: 12.27% против 11.45% соответственно.
RPEAX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- 25.30%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- 12.27%
ORDNX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPEAX и ORDNX
RPEAX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.
Доходность на риск
RPEAX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск
RPEAX
ORDNX
Сравнение RPEAX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Opportunity Fund (RPEAX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPEAX | ORDNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.92 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.42 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.43 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.87 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 7.04 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPEAX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.92 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 1.08 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.81 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.73 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между RPEAX и ORDNX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPEAX и ORDNX
Дивидендная доходность RPEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.00%, что больше доходности ORDNX в 6.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPEAX Davis Opportunity Fund | 14.00% | 13.91% | 33.00% | 6.17% | 8.47% | 9.23% | 2.88% | 4.86% | 0.64% | 2.70% | 2.44% | 21.42% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | 6.74% | 6.99% | 5.50% | 5.72% | 15.30% | 8.48% | 2.77% | 1.85% | 3.13% | 1.22% | 2.65% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок RPEAX и ORDNX
Максимальная просадка RPEAX за все время составила -59.71%, что больше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPEAX и ORDNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPEAX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.71% | -34.40% | -25.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -2.66% | -9.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.03% | -18.77% | -7.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.78% | -34.40% | -5.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -2.15% | -5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -3.86% | -6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 0.71% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPEAX и ORDNX
Davis Opportunity Fund (RPEAX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что RPEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPEAX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 1.18% | +4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.30% | 1.74% | +8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 2.66% | +15.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.54% | 7.08% | +17.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.74% | 14.24% | +7.50% |