PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPEAX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPEAX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Opportunity Fund (RPEAX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

RPEAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1994 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности RPEAX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Opportunity Fund (RPEAX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPEAX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPEAX
Davis Opportunity Fund		-0.63%21.86%32.82%22.21%-14.12%24.92%12.78%25.06%-23.66%23.09%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, RPEAX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции RPEAX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 12.27% против 10.68% соответственно.

RPEAX

1 день
2.69%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
3.59%
1 год
19.99%
3 года*
25.30%
5 лет*
13.09%
10 лет*
12.27%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Opportunity Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с RPEAX:
RPEAX с VOORPEAX с SPYRPEAX с RPFRXRPEAX с RPFCXRPEAX с DGFAXRPEAX с DILAXRPEAX с NYVTX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с FSKAXMUHLX с VITPXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий RPEAX и MUHLX

RPEAX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
RPEAX
Davis Opportunity Fund

Доходность на риск

RPEAX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPEAX
Ранг доходности на риск RPEAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPEAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPEAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPEAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPEAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPEAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPEAX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Opportunity Fund (RPEAX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPEAXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.42

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.97

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.37

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.60

8.57

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPEAX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPEAX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUHLX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPEAX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPEAXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.42

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.82

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.63

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.51

+0.03

Корреляция

Корреляция между RPEAX и MUHLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPEAX и MUHLX

Дивидендная доходность RPEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.00%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPEAX
Davis Opportunity Fund		14.00%13.91%33.00%6.17%8.47%9.23%2.88%4.86%0.64%2.70%2.44%21.42%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок RPEAX и MUHLX

Максимальная просадка RPEAX за все время составила -59.71%, примерно равная максимальной просадке MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPEAX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPEAXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.71%

-62.05%

+2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-10.23%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.03%

-18.63%

-7.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.78%

-40.85%

+1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-5.65%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.53%

-10.81%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.83%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RPEAX и MUHLX

Текущая волатильность для Davis Opportunity Fund (RPEAX) составляет 5.69%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что RPEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPEAXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

6.01%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

12.06%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

16.85%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.54%

14.77%

+9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

17.04%

+4.70%