PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPEAX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPEAX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Opportunity Fund (RPEAX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

RPEAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1994 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности RPEAX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Opportunity Fund (RPEAX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPEAX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
RPEAX
Davis Opportunity Fund		-0.63%21.86%32.82%22.21%2.16%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, RPEAX показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

RPEAX

1 день
2.69%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
3.59%
1 год
19.99%
3 года*
25.30%
5 лет*
13.09%
10 лет*
12.27%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Opportunity Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с RPEAX:
RPEAX с VOORPEAX с SPYRPEAX с RPFRXRPEAX с RPFCXRPEAX с DGFAXRPEAX с DILAXRPEAX с NYVTX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с AGRDXFEQHX с BFSAX

Сравнение комиссий RPEAX и FEQHX

RPEAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

RPEAX
Davis Opportunity Fund
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

RPEAX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPEAX
Ранг доходности на риск RPEAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPEAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPEAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPEAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPEAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPEAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPEAX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Opportunity Fund (RPEAX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPEAXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.21

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.82

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.84

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.60

7.27

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPEAX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPEAX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQHX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPEAX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPEAXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.21

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.00

-0.45

Корреляция

Корреляция между RPEAX и FEQHX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPEAX и FEQHX

Дивидендная доходность RPEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.00%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPEAX
Davis Opportunity Fund		14.00%13.91%33.00%6.17%8.47%9.23%2.88%4.86%0.64%2.70%2.44%21.42%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPEAX и FEQHX

Максимальная просадка RPEAX за все время составила -59.71%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPEAX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPEAXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.71%

-10.42%

-49.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-7.40%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-5.82%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.53%

-2.28%

-8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

1.87%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RPEAX и FEQHX

Davis Opportunity Fund (RPEAX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что RPEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPEAXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

3.11%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

6.85%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

11.04%

+7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.54%

11.29%

+13.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

11.29%

+10.45%