Сравнение RPBAX с PRNHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).
RPBAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1939 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности RPBAX и PRNHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPBAX и PRNHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPBAX T. Rowe Price Balanced Fund | -1.30% | 16.06% | 11.71% | 18.01% | -17.28% | 13.29% | 14.54% | 20.75% | -4.89% | 12.58% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -1.22% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
Доходность по периодам
С начала года, RPBAX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции RPBAX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 8.20% против 13.41% соответственно.
RPBAX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 8.20%
PRNHX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPBAX и PRNHX
RPBAX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.
Доходность на риск
RPBAX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск
RPBAX
PRNHX
Сравнение RPBAX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPBAX | PRNHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.61 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.04 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.14 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.99 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 3.66 | +3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPBAX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.61 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | -0.06 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.59 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.47 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между RPBAX и PRNHX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPBAX и PRNHX
Дивидендная доходность RPBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что меньше доходности PRNHX в 12.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPBAX T. Rowe Price Balanced Fund | 7.49% | 7.30% | 7.28% | 3.80% | 5.03% | 9.33% | 4.59% | 3.41% | 8.42% | 1.69% | 2.96% | 7.32% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.00% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
Просадки
Сравнение просадок RPBAX и PRNHX
Максимальная просадка RPBAX за все время составила -40.79%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPBAX и PRNHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPBAX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.79% | -70.96% | +30.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -13.70% | +5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -48.37% | +24.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.49% | -48.37% | +22.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -23.90% | +18.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -18.39% | +14.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 3.71% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPBAX и PRNHX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) составляет 4.31%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что RPBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPBAX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 9.16% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.40% | 15.10% | -8.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 24.21% | -13.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.93% | 24.47% | -13.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.60% | 22.71% | -11.11% |