PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPBAX с NOIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPBAX с NOIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX).

RPBAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1939 г.. NOIEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности RPBAX и NOIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPBAX и NOIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund		-1.30%16.06%11.71%18.01%-17.28%13.29%14.54%20.75%-4.89%12.58%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		-1.97%18.81%24.28%19.56%-13.34%27.96%11.03%27.04%-6.62%20.22%

Доходность по периодам

С начала года, RPBAX показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у NOIEX с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции RPBAX уступали акциям NOIEX по среднегодовой доходности: 8.20% против 12.56% соответственно.

RPBAX

1 день
1.98%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
0.84%
1 год
12.99%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.32%
10 лет*
8.20%

NOIEX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.36%
1 год
19.24%
3 года*
18.41%
5 лет*
12.13%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Balanced Fund

Northern Income Equity Fund

Часто сравнивают с RPBAX:
RPBAX с FBALXRPBAX с VWELXRPBAX с PRWCXRPBAX с TRPBXRPBAX с PRDGXRPBAX с VGSTXRPBAX с VFIAX
Часто сравнивают с NOIEX:
NOIEX с EQTIXNOIEX с FXAIXNOIEX с ^SP500TRNOIEX с AAUTXNOIEX с SPHQNOIEX с FNSTXNOIEX с PRDGX

Сравнение комиссий RPBAX и NOIEX

RPBAX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии NOIEX в 0.49%.

RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund
NOIEX
Northern Income Equity Fund

Доходность на риск

RPBAX vs. NOIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPBAX
Ранг доходности на риск RPBAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPBAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPBAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPBAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPBAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPBAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
NOIEX
Ранг доходности на риск NOIEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIEX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIEX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIEX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPBAX c NOIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPBAXNOIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.04

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.62

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.35

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.73

6.27

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPBAX vs. NOIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPBAX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOIEX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPBAX и NOIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPBAXNOIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.04

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.75

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.70

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.66

+0.03

Корреляция

Корреляция между RPBAX и NOIEX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPBAX и NOIEX

Дивидендная доходность RPBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что меньше доходности NOIEX в 8.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund		7.49%7.30%7.28%3.80%5.03%9.33%4.59%3.41%8.42%1.69%2.96%7.32%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		8.14%7.92%6.11%7.03%5.44%14.26%7.67%8.58%15.73%7.56%3.02%5.57%

Просадки

Сравнение просадок RPBAX и NOIEX

Максимальная просадка RPBAX за все время составила -40.79%, что меньше максимальной просадки NOIEX в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPBAX и NOIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPBAXNOIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.79%

-45.66%

+4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-12.41%

+4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-21.89%

-1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.49%

-35.31%

+9.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-5.87%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-5.01%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.75%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности RPBAX и NOIEX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) составляет 4.31%, в то время как у Northern Income Equity Fund (NOIEX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что RPBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPBAXNOIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

5.04%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

9.39%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

19.24%

-8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

16.37%

-5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.60%

17.94%

-6.34%