PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPBAX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPBAX с BERIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).

RPBAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1939 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности RPBAX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPBAX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund		-1.30%16.06%11.71%18.01%-17.28%13.29%14.54%20.75%-4.89%12.58%
BERIX
Chartwell Income Fund		4.02%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, RPBAX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции RPBAX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 8.20% против 5.04% соответственно.

RPBAX

1 день
1.98%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
0.84%
1 год
12.99%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.32%
10 лет*
8.20%

BERIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.60%
С начала года
4.02%
6 месяцев
6.47%
1 год
13.82%
3 года*
9.23%
5 лет*
4.92%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Balanced Fund

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с RPBAX:
RPBAX с FBALXRPBAX с VWELXRPBAX с PRWCXRPBAX с TRPBXRPBAX с PRDGXRPBAX с VGSTXRPBAX с VFIAX
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с CSIFXBERIX с MAPOXBERIX с ATLAXBERIX с FRGAXBERIX с FKINXBERIX с AONIXBERIX с FGTIX

Сравнение комиссий RPBAX и BERIX

RPBAX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.

BERIX
Chartwell Income Fund
RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund

Доходность на риск

RPBAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPBAX
Ранг доходности на риск RPBAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPBAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPBAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPBAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPBAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPBAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPBAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPBAXBERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

2.57

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

3.30

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.53

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

4.77

-3.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.73

17.74

-11.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPBAX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPBAX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа BERIX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPBAX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPBAXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.57

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.83

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.84

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.07

-0.38

Корреляция

Корреляция между RPBAX и BERIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPBAX и BERIX

Дивидендная доходность RPBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности BERIX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund		7.49%7.30%7.28%3.80%5.03%9.33%4.59%3.41%8.42%1.69%2.96%7.32%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.00%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%

Просадки

Сравнение просадок RPBAX и BERIX

Максимальная просадка RPBAX за все время составила -40.79%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPBAX и BERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPBAXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.79%

-20.34%

-20.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-2.95%

-5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-15.73%

-7.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.49%

-20.34%

-5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-0.79%

-4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-2.60%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

0.79%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RPBAX и BERIX

T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что RPBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPBAXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

1.55%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

4.29%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

5.38%

+5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

5.94%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.60%

6.00%

+5.60%