PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROUS с VMRXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROUS с VMRXX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) and VMRXX (Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares) are both funds - ROUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford Multi-factor Large Cap Index, while VMRXX is a Money Market fund actively managed by Vanguard. ROUS is passively managed, while VMRXX is actively managed. Over the past 5 years, ROUS returned 12.73%/yr vs 2.76%/yr for VMRXX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. ROUS charges 0.19%/yr vs 0.10%/yr for VMRXX.

Доходность

Сравнение доходности ROUS и VMRXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROUS показывает доходность 16.78%, что значительно выше, чем у VMRXX с доходностью 1.50%.

ROUS

1 день
0.92%
1 месяц
4.29%
С начала года
16.78%
6 месяцев
16.06%
1 год
29.16%
3 года*
20.15%
5 лет*
12.73%
10 лет*
13.26%

VMRXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.96%
3 года*
3.96%
5 лет*
2.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROUS и VMRXX

2026 (YTD)20252024202320222021
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		16.78%15.21%17.61%15.05%-9.65%12.06%
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares		1.50%4.25%3.45%4.65%0.00%0.01%

Correlation

The correlation between ROUS and VMRXX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

0.04

Сравнение распределения секторов ROUS и VMRXX

Секторы
ROUS
VMRXX

Технологии

33.2%

-

Здравоохранение

10.7%

-

Финансовые услуги

10.6%
17.8%

Промышленность

10.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Коммуникационные услуги

8.6%

-

Потребительский защитный сектор

5.8%

-

Коммунальные услуги

3.8%

-

Энергетика

3.0%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Недвижимость

2.1%

-

Технологии

ROUS
33.2%
VMRXX

-

Здравоохранение

ROUS
10.7%
VMRXX

-

Финансовые услуги

ROUS
10.6%
VMRXX
17.8%

Промышленность

ROUS
10.4%
VMRXX

-

Потребительский циклический сектор

ROUS
9.6%
VMRXX

-

Коммуникационные услуги

ROUS
8.6%
VMRXX

-

Потребительский защитный сектор

ROUS
5.8%
VMRXX

-

Коммунальные услуги

ROUS
3.8%
VMRXX

-

Энергетика

ROUS
3.0%
VMRXX

-

Сырьевые материалы

ROUS
2.2%
VMRXX

-

Недвижимость

ROUS
2.1%
VMRXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor US Equity ETF

Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMO
Часто сравнивают с VMRXX:
VMRXX с VMFXXVMRXX с VUSXXVMRXX с SWVXXVMRXX с VGSHVMRXX с FCSSXVMRXX с VYMVMRXX с USFR

Доходность на риск

ROUS vs. VMRXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VMRXX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROUS c VMRXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROUSVMRXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
3.67

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.91

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.95

—

—

ROUS vs. VMRXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROUS на текущий момент составляет 2.51, что ниже коэффициента Шарпа VMRXX равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROUS и VMRXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROUS и VMRXX

Максимальная просадка ROUS за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки VMRXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROUS и VMRXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROUSVMRXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

0.00%

-35.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

0.00%

-5.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

0.00%

-15.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

0.00%

-18.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

0.00%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

0.00%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ROUS и VMRXX

Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что ROUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMRXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROUSVMRXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

0.30%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

0.79%

+8.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

1.12%

+10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

1.02%

+13.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

1.02%

+15.96%

Сравнение комиссий ROUS и VMRXX

ROUS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VMRXX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROUS и VMRXX

Дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности VMRXX в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.32%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares		3.88%4.15%3.38%4.54%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROUS and VMRXX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROUS has higher volatility (3.78%) compared to VMRXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, ROUS dropped -35.51% vs VMRXX's 0.00%.

VMRXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROUS и VMRXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор