PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROSC с WCEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROSC с WCEO

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) and WCEO (Hypatia Women CEO ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. ROSC is passively managed, while WCEO is actively managed. Over the past 3 years, ROSC returned 16.84%/yr vs 14.64%/yr for WCEO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ROSC charges 0.34%/yr vs 0.85%/yr for WCEO.

Доходность

Сравнение доходности ROSC и WCEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROSC показывает доходность 19.64%, что значительно выше, чем у WCEO с доходностью 16.87%.

ROSC

1 день
-0.43%
1 месяц
7.10%
6 месяцев
19.71%
С начала года
19.64%
1 год
32.04%
3 года*
16.84%
5 лет*
9.52%
10 лет*
11.32%

WCEO

1 день
0.01%
1 месяц
4.96%
6 месяцев
16.36%
С начала года
16.87%
1 год
26.56%
3 года*
14.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROSC и WCEO

2026 (YTD)202520242023
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		19.64%10.18%7.28%15.91%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		16.87%9.77%8.28%10.51%

Correlation

The correlation between ROSC and WCEO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2023 г.

0.91

The correlation between ROSC and WCEO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROSC и WCEO

Секторы
ROSC
WCEO

Здравоохранение

20.0%
10.6%

Финансовые услуги

18.4%
16.1%

Потребительский циклический сектор

14.6%
14.5%

Технологии

13.0%
18.3%

Промышленность

11.0%
13.0%

Потребительский защитный сектор

6.4%
3.0%

Недвижимость

5.6%
6.0%

Коммуникационные услуги

3.5%
4.5%

Энергетика

3.2%
6.8%

Сырьевые материалы

2.6%
5.2%

Коммунальные услуги

1.9%
2.0%

Здравоохранение

ROSC
20.0%
WCEO
10.6%

Финансовые услуги

ROSC
18.4%
WCEO
16.1%

Потребительский циклический сектор

ROSC
14.6%
WCEO
14.5%

Технологии

ROSC
13.0%
WCEO
18.3%

Промышленность

ROSC
11.0%
WCEO
13.0%

Потребительский защитный сектор

ROSC
6.4%
WCEO
3.0%

Недвижимость

ROSC
5.6%
WCEO
6.0%

Коммуникационные услуги

ROSC
3.5%
WCEO
4.5%

Энергетика

ROSC
3.2%
WCEO
6.8%

Сырьевые материалы

ROSC
2.6%
WCEO
5.2%

Коммунальные услуги

ROSC
1.9%
WCEO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Small Cap ETF

Hypatia Women CEO ETF

Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с JEPIROSC с SPMOROSC с AVUVROSC с VBRROSC с SQLVROSC с CALFROSC с SMLV
Часто сравнивают с WCEO:
WCEO с VOOWCEO с SPYWCEO с IWMWCEO с XMLVWCEO с ALTYWCEO с DFMCWCEO с DES

Доходность на риск

ROSC vs. WCEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
WCEO
Ранг доходности на риск WCEO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCEO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCEO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCEO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCEO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCEO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROSC c WCEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROSCWCEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.85

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.75

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

4.00

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.90

12.44

+1.45

ROSC vs. WCEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROSC на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCEO равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROSC и WCEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROSC и WCEO

Максимальная просадка ROSC за все время составила -43.13%, что больше максимальной просадки WCEO в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSC и WCEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROSCWCEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.13%

-25.88%

-17.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-6.96%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.74%

-25.88%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

0.00%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-5.40%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.23%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ROSC и WCEO

Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO) имеют волатильность 3.71% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROSCWCEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.71%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

10.46%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

15.04%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

18.02%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

18.02%

+2.22%

Сравнение комиссий ROSC и WCEO

ROSC берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии WCEO в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROSC и WCEO

Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности WCEO в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.80%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		0.55%0.64%0.88%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROSC and WCEO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCEO has higher volatility (3.71%) compared to ROSC (3.71%). In terms of maximum drawdown, ROSC dropped -43.13% vs WCEO's -25.88%.

On 3-year performance, ROSC leads with 16.84% vs 14.64% for WCEO. On fees, ROSC is cheaper at 0.34% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ROSC has performed better with a 16.84% return vs 14.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROSC is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.85% for WCEO.

ROSC has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.55% for WCEO.

They also come from different issuers: Hartford and Hypatia Capital. Their fees differ too: 0.34% for ROSC and 0.85% for WCEO.

ROSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROSC и WCEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор