PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ROSC с RB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ROSC и RB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROSC показывает доходность 19.64%, что значительно выше, чем у RB с доходностью 7.48%.


ROSC

1 день
-0.43%
1 месяц
7.10%
6 месяцев
19.71%
С начала года
19.64%
1 год
32.04%
3 года*
16.84%
5 лет*
9.52%
10 лет*
11.32%

RB

1 день
0.08%
1 месяц
0.68%
6 месяцев
7.25%
С начала года
7.48%
1 год
17.99%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROSC и RB


Correlation

The correlation between ROSC and RB is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.66

The correlation between ROSC and RB has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hartford Multifactor Small Cap ETF

ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF

Доходность на риск

ROSC vs. RB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 8484
Ранг коэф-та Мартина

RB
Ранг доходности на риск RB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RB: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROSC c RB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ROSCRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.62

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

8.90

-4.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.90

28.95

-15.06

ROSC vs. RB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROSC на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RB равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROSC и RB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROSC и RB

Максимальная просадка ROSC за все время составила -43.13%, что больше максимальной просадки RB в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSC и RB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ROSCRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.13%

-2.09%

-41.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-2.09%

-5.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.92%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-0.44%

-6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

0.64%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ROSC и RB

Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что ROSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ROSCRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

2.78%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

4.81%

+5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

6.57%

+8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

6.53%

+12.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

6.53%

+13.71%

Сравнение комиссий ROSC и RB

ROSC берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии RB в 0.58%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ROSC и RB

Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности RB в 2.28%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RB
ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF
2.28%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF
1.80%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%

Часто задаваемые вопросы


ROSC and RB have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROSC has higher volatility (3.71%) compared to RB (2.78%). In terms of maximum drawdown, ROSC dropped -43.13% vs RB's -2.09%.

On 1-year performance, ROSC leads with 32.04% vs 17.99% for RB. On fees, ROSC is cheaper at 0.34% per year. On volatility, RB has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROSC has performed better with a 32.04% return vs 17.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROSC is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.58% for RB.

RB has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 1.80% for ROSC.

ROSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while RB is Defined Outcome. ROSC tracks ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index, while RB tracks Russell 2000. They also come from different issuers: Hartford and ProShares. Their fees differ too: 0.34% for ROSC and 0.58% for RB.

RB currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROSC и RB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор