Сравнение ROSC с RB
ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) and RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - ROSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index, while RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000. Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROSC charges 0.34%/yr vs 0.58%/yr for RB.
Доходность
Сравнение доходности ROSC и RB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROSC показывает доходность 13.44%, что значительно выше, чем у RB с доходностью 7.54%.
ROSC
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 13.44%
- 6 месяцев
- 14.46%
- 1 год
- 33.38%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 10.53%
RB
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 8.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROSC и RB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 13.44% | 14.39% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 7.54% | 10.58% |
Correlation
The correlation between ROSC and RB is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROSC vs. RB — Ранг доходности на риск
ROSC
RB
Сравнение ROSC c RB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROSC | RB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROSC | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 3.27 | -2.80 |
Просадки
Сравнение просадок ROSC и RB
Максимальная просадка ROSC за все время составила -43.13%, что больше максимальной просадки RB в -1.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSC и RB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROSC | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.13% | -1.70% | -41.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | 0.00% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -0.41% | -6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROSC и RB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROSC | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 6.23% | +9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 6.23% | +13.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 6.23% | +14.05% |
Сравнение комиссий ROSC и RB
ROSC берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии RB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROSC и RB
Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности RB в 1.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 1.98% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 1.84% | 2.08% | 2.00% | 2.01% | 1.51% | 2.13% | 1.75% | 3.05% | 2.86% | 2.13% | 2.20% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
ROSC and RB have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROSC is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROSC is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.58% for RB.
RB has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 1.84% for ROSC.
ROSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while RB is Defined Outcome. ROSC tracks ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index, while RB tracks Russell 2000. They also come from different issuers: Hartford and ProShares. Their fees differ too: 0.34% for ROSC and 0.58% for RB.
Подберите оптимальное распределение для ROSC и RB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор