Сравнение ROSC с HQGO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Hartford US Quality Growth ETF (HQGO).
ROSC и HQGO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROSC - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Фонд был запущен 24 мар. 2015 г.. HQGO - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROSC и HQGO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROSC и HQGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 3.97% | 10.18% | 7.28% | 8.91% |
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | -4.85% | 15.15% | 25.09% | 6.12% |
Доходность по периодам
С начала года, ROSC показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у HQGO с доходностью -4.85%.
ROSC
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 10.03%
HQGO
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -3.46%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROSC и HQGO
И ROSC, и HQGO имеют комиссию равную 0.34%.
Доходность на риск
ROSC vs. HQGO — Ранг доходности на риск
ROSC
HQGO
Сравнение ROSC c HQGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Hartford US Quality Growth ETF (HQGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROSC | HQGO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.86 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.37 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.45 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 5.95 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROSC | HQGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.86 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.02 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между ROSC и HQGO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROSC и HQGO
Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности HQGO в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 2.01% | 2.08% | 2.00% | 2.01% | 1.51% | 2.13% | 1.75% | 3.05% | 2.86% | 2.13% | 2.20% | 2.48% |
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | 0.53% | 0.51% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROSC и HQGO
Максимальная просадка ROSC за все время составила -43.13%, что больше максимальной просадки HQGO в -20.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSC и HQGO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROSC | HQGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.13% | -20.85% | -22.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -12.12% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -6.95% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -2.63% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.95% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROSC и HQGO
Текущая волатильность для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) составляет 5.23%, в то время как у Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что ROSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HQGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROSC | HQGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 5.76% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 10.84% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30% | 19.92% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 17.30% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 17.30% | +2.96% |